PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFRX с TRIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с TRIB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Trinity Biotech plc (TRIB).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или TRIB.

Корреляция

Корреляция между MSFRX и TRIB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и TRIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Trinity Biotech plc (TRIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

-0.02

TRIB:

-0.43

Коэф-т Сортино

MSFRX:

0.11

TRIB:

-0.07

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.02

TRIB:

0.99

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

0.02

TRIB:

-0.56

Коэф-т Мартина

MSFRX:

0.06

TRIB:

-0.93

Индекс Язвы

MSFRX:

5.90%

TRIB:

60.07%

Дневная вол-ть

MSFRX:

11.43%

TRIB:

133.43%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

TRIB:

-99.62%

Текущая просадка

MSFRX:

-10.30%

TRIB:

-99.46%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у TRIB с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции TRIB по среднегодовой доходности: 2.42% против -37.64% соответственно.

MSFRX

С начала года

2.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-0.28%

5 лет

3.48%

10 лет

2.42%

TRIB

С начала года

-17.05%

1 месяц

25.88%

6 месяцев

-55.21%

1 год

-57.05%

5 лет

-35.33%

10 лет

-37.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFRX и TRIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRIB
Ранг риск-скорректированной доходности TRIB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFRX c TRIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Trinity Biotech plc (TRIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа TRIB равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и TRIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и TRIB

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как TRIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.27%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%
TRIB
Trinity Biotech plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и TRIB

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки TRIB в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и TRIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и TRIB

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.86%, в то время как у Trinity Biotech plc (TRIB) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...