PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIAX с ATFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с ATFV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или ATFV.

Корреляция

Корреляция между MEIAX и ATFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
14.70%
MEIAX
ATFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

-0.11

ATFV:

0.62

Коэф-т Сортино

MEIAX:

-0.04

ATFV:

1.00

Коэф-т Омега

MEIAX:

0.99

ATFV:

1.14

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

-0.10

ATFV:

0.67

Коэф-т Мартина

MEIAX:

-0.27

ATFV:

2.13

Индекс Язвы

MEIAX:

7.00%

ATFV:

9.09%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.61%

ATFV:

31.01%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

ATFV:

-45.34%

Текущая просадка

MEIAX:

-13.16%

ATFV:

-18.16%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.48%.

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.84%

5 лет

7.31%

10 лет

5.19%

ATFV

С начала года

-9.48%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-1.11%

1 год

20.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIAX и ATFV

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
ATFV
Alger 35 ETF
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATFV: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и ATFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MEIAX: -0.11
ATFV: 0.62
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEIAX: -0.04
ATFV: 1.00
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MEIAX: 0.99
ATFV: 1.14
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MEIAX: -0.10
ATFV: 0.67
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MEIAX: -0.27
ATFV: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.62
MEIAX
ATFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и ATFV

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ATFV в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund		1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.16%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и ATFV

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и ATFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-18.16%
MEIAX
ATFV

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и ATFV

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 10.89%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
17.36%
MEIAX
ATFV