PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с ATFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXATFV
Дох-ть с нач. г.17.39%37.06%
Дох-ть за 1 год27.83%55.97%
Дох-ть за 3 года6.65%1.08%
Коэф-т Шарпа2.802.65
Коэф-т Сортино3.973.32
Коэф-т Омега1.511.43
Коэф-т Кальмара3.291.64
Коэф-т Мартина16.5314.85
Индекс Язвы1.66%3.87%
Дневная вол-ть9.78%21.67%
Макс. просадка-52.28%-45.34%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MEIAX и ATFV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и ATFV

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 37.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
17.82%
MEIAX
ATFV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и ATFV

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 14.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.85

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и ATFV

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.65
MEIAX
ATFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и ATFV

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ATFV в 0.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и ATFV

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и ATFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
MEIAX
ATFV

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и ATFV

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.57%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
5.97%
MEIAX
ATFV