PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%9.15%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOOATFV с VGT

Сравнение комиссий MEIAX и ATFV

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

MEIAX
MFS Value Fund
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

MEIAX vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.20

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.44

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

8.34

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между MEIAX и ATFV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и ATFV

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности ATFV в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и ATFV

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-45.34%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-18.29%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-13.60%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-18.35%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.34%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и ATFV

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

9.25%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

17.53%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

27.67%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

26.62%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

26.62%

-10.07%