PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIAX с ATFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEIAX (MFS Value Fund) and ATFV (Alger 35 ETF) are both funds - MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, MEIAX returned 7.50%/yr vs 15.56%/yr for ATFV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 16.46%.

MEIAX

1 день
0.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.61%

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIAX и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIAX
MFS Value Fund		4.37%12.97%11.60%7.92%-6.25%9.15%
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Correlation

The correlation between MEIAX and ATFV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between MEIAX and ATFV has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOOATFV с ALAI

Доходность на риск

MEIAX vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.79

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.67

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

9.15

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и ATFV

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIAXATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-45.34%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-18.29%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-29.01%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-45.34%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.72%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-17.81%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

5.33%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и ATFV

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 2.35%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIAXATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

7.65%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

17.34%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

23.00%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

26.62%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

26.55%

-10.00%

Сравнение комиссий MEIAX и ATFV

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и ATFV

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности ATFV в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		9.13%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

MEIAX and ATFV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to MEIAX (2.35%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs ATFV's -45.34%.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIAX и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор