PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFRX с RGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFRX и RGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и RGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.61%
1.37%
MSFRX
RGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

0.21

RGT:

1.13

Коэф-т Сортино

MSFRX:

0.31

RGT:

1.62

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.05

RGT:

1.20

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

0.13

RGT:

0.56

Коэф-т Мартина

MSFRX:

1.14

RGT:

6.52

Индекс Язвы

MSFRX:

1.75%

RGT:

2.79%

Дневная вол-ть

MSFRX:

9.40%

RGT:

16.08%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

RGT:

-46.83%

Текущая просадка

MSFRX:

-12.18%

RGT:

-20.62%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у RGT с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям RGT по среднегодовой доходности: 2.40% против 6.98% соответственно.


MSFRX

С начала года

1.20%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-3.10%

1 год

1.78%

5 лет

0.88%

10 лет

2.40%

RGT

С начала года

16.03%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

2.10%

1 год

17.48%

5 лет

5.32%

10 лет

6.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFRX c RGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFRX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.211.13
Коэффициент Сортино MSFRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.311.62
Коэффициент Омега MSFRX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.20
Коэффициент Кальмара MSFRX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.130.56
Коэффициент Мартина MSFRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.146.52
MSFRX
RGT

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RGT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и RGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
1.13
MSFRX
RGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и RGT

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности RGT в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFRX
MFS Total Return Fund
2.21%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%2.85%
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.
4.32%1.54%1.50%20.96%8.91%0.51%0.45%1.02%1.74%1.34%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и RGT

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки RGT в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.18%
-20.62%
MSFRX
RGT

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и RGT

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.56%
4.77%
MSFRX
RGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab