Сравнение MSFRX с RGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или RGT.
Основные характеристики
| MSFRX | RGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 16.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 28.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | -4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 8.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 5.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 16.99% |
| Макс. просадка | -36.74% | -46.83% |
| Текущая просадка | -0.34% | -20.22% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и RGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и RGT
С начала года, MSFRX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у RGT с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции RGT по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c RGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и RGT
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности RGT в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
RGT Royce Global Value Trust, Inc. | 1.32% | 1.54% | 1.50% | 21.07% | 8.91% | 0.51% | 0.45% | 1.02% | 1.74% | 1.34% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и RGT
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки RGT в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и RGT
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.