PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFRX с RGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с RGT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или RGT.

Корреляция

Корреляция между MSFRX и RGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и RGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

-0.02

RGT:

0.43

Коэф-т Сортино

MSFRX:

0.11

RGT:

0.79

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.02

RGT:

1.11

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

0.02

RGT:

0.30

Коэф-т Мартина

MSFRX:

0.06

RGT:

1.75

Индекс Язвы

MSFRX:

5.90%

RGT:

5.40%

Дневная вол-ть

MSFRX:

11.43%

RGT:

18.95%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

RGT:

-46.83%

Текущая просадка

MSFRX:

-10.30%

RGT:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у RGT с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям RGT по среднегодовой доходности: 2.42% против 6.52% соответственно.

MSFRX

С начала года

2.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-0.28%

5 лет

3.48%

10 лет

2.42%

RGT

С начала года

5.08%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-0.82%

1 год

8.10%

5 лет

9.39%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFRX и RGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
RGT
Ранг риск-скорректированной доходности RGT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFRX c RGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RGT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и RGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и RGT

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности RGT в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.27%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.		4.17%4.38%1.54%1.50%20.96%8.91%0.51%0.45%1.02%1.74%1.34%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и RGT

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки RGT в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и RGT

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.86%, в то время как у Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...