PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с RGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с RGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и RGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и RGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.		3.51%24.10%14.45%14.55%-33.13%16.59%23.87%32.36%-17.49%35.94%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у RGT с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям RGT по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.42% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

RGT

1 день
1.56%
1 месяц
-6.09%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.03%
1 год
30.67%
3 года*
17.41%
5 лет*
4.11%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Royce Global Value Trust, Inc.

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с AGTHX
Часто сравнивают с RGT:
RGT с VOO

Доходность на риск

MSFRX vs. RGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RGT
Ранг доходности на риск RGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c RGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Global Value Trust, Inc. (RGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXRGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.69

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.43

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.15

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. RGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа RGT равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и RGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXRGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между MSFRX и RGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и RGT

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности RGT в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.		1.40%1.45%4.38%1.54%1.50%20.96%8.91%0.51%0.45%1.02%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и RGT

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки RGT в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXRGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-46.83%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.81%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-45.97%

+28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-46.83%

+22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-8.99%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-15.05%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.83%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и RGT

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXRGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.49%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

11.82%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

18.26%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

18.86%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

20.07%

-9.62%