PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFRX с AAETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с AAETX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или AAETX.

Корреляция

Корреляция между MSFRX и AAETX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

-0.02

AAETX:

0.79

Коэф-т Сортино

MSFRX:

0.11

AAETX:

1.22

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.02

AAETX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

0.02

AAETX:

0.92

Коэф-т Мартина

MSFRX:

0.06

AAETX:

3.66

Индекс Язвы

MSFRX:

5.90%

AAETX:

2.27%

Дневная вол-ть

MSFRX:

11.43%

AAETX:

9.89%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

AAETX:

-48.18%

Текущая просадка

MSFRX:

-10.30%

AAETX:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям AAETX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.30% соответственно.

MSFRX

С начала года

2.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-0.28%

5 лет

3.48%

10 лет

2.42%

AAETX

С начала года

3.31%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-0.16%

1 год

7.79%

5 лет

6.49%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFRX и AAETX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFRX и AAETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFRX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AAETX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и AAETX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AAETX в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.27%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		3.61%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и AAETX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и AAETX

MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеют волатильность 2.86% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...