Сравнение MSFRX с AAETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или AAETX.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и AAETX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFRX показывает доходность 11.81%, а AAETX немного ниже – 11.52%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям AAETX по среднегодовой доходности: 3.51% против 7.37% соответственно.
MSFRX
11.81%
1.70%
7.86%
13.96%
3.11%
3.51%
AAETX
11.52%
0.28%
6.32%
17.30%
7.68%
7.37%
Основные характеристики
| MSFRX | AAETX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 7.29% |
| Макс. просадка | -36.74% | -48.18% |
| Текущая просадка | -2.98% | -0.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и AAETX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и AAETX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c AAETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и AAETX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AAETX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.21% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 1.78% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и AAETX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и AAETX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.