- ISIN
- US5529838014
- CUSIP
- 552983801
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 янв. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEIAX
MFS Value Fund (MEIAX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции MEIAX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Value Fund (MEIAX) показал доход в 6.76% с начала года и 15.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIAX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MFS Value Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MEIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 2.77% | -4.82% | 4.62% | -1.20% | 2.26% | 6.76% | ||||||
| 2025 | 4.13% | 1.86% | -2.09% | -2.72% | 3.22% | 2.29% | -0.68% | 3.75% | 0.59% | -2.08% | 2.86% | 1.45% | 12.97% |
| 2024 | 0.57% | 3.49% | 4.49% | -3.81% | 2.92% | -1.18% | 5.23% | 3.24% | -0.26% | -1.35% | 4.84% | -6.40% | 11.60% |
| 2023 | 2.93% | -3.97% | -0.36% | 1.74% | -4.01% | 6.01% | 2.58% | -2.21% | -3.60% | -1.88% | 6.50% | 4.75% | 7.92% |
| 2022 | -3.40% | -2.78% | 2.55% | -5.39% | 3.04% | -7.64% | 6.37% | -2.63% | -7.91% | 9.86% | 6.77% | -3.36% | -6.25% |
| 2021 | -1.90% | 3.91% | 6.52% | 4.41% | 2.51% | -1.36% | 2.35% | 2.51% | -4.12% | 5.56% | -2.98% | 5.93% | 25.11% |
Метрики бенчмарка
MFS Value Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.83, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.85%) than losses (80.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 87.85%
- Участие в снижении
- 80.91%
Комиссия
Комиссия MEIAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEIAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund (MEIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.46 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.92 | -2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.74 | $4.67 | $4.41 | $3.88 | $3.49 | $1.69 | $1.09 | $1.32 | $1.19 | $1.57 | $1.02 | $1.88 |
Дивидендный доход | 8.93% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $4.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $3.82 | $4.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Value Fund показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Value Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.85%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -36.71%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.01%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 1y 3mo | 3y 23dдек. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.18%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.72%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| MEIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -56.78% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -9.10% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -18.90% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -25.43% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -33.92% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.21% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.71% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.04% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEIAX
Добавьте MFS Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEIAX