MFS Value Fund (MEIAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Value Fund (MEIAX) показал доход в -0.62% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIAX составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MEIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

MFS Value Fund: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.83, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 02.01.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.47%) было выше, чем в снижении (81.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия MEIAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MEIAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund (MEIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Value Fund показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Value Fund составляет 6.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.