Сравнение MSFRX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.56% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и FAGIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
MSFRX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
FAGIX
Сравнение MSFRX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.84 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.33 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.92 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и FAGIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и FAGIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и FAGIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -37.97% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -4.41% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -15.42% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -28.45% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.22% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.01% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.06% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и FAGIX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.86% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 4.70% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 7.05% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 6.49% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 7.79% | +2.66% |