Сравнение FAGIX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGIX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.22% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и VYM
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FAGIX vs. VYM — Ранг доходности на риск
FAGIX
VYM
Сравнение FAGIX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGIX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.70 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.56 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 6.86 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FAGIX и VYM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и VYM
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и VYM
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -56.98% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -11.32% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -15.84% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -35.21% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -4.91% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.25% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.57% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и VYM
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGIX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.60% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 7.96% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 15.14% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 13.97% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 16.33% | -8.54% |