PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGIX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и VYM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FAGIX с VYM

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или VYM.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

1.07

VYM:

0.70

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.57

VYM:

1.05

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.23

VYM:

1.15

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

1.10

VYM:

0.76

Коэф-т Мартина

FAGIX:

4.14

VYM:

2.92

Индекс Язвы

FAGIX:

1.92%

VYM:

3.74%

Дневная вол-ть

FAGIX:

7.06%

VYM:

16.20%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

FAGIX:

-0.65%

VYM:

-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.67% соответственно.

FAGIX

С начала года

1.80%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

0.90%

1 год

7.62%

3 года

7.36%

5 лет

8.53%

10 лет

6.19%

VYM

С начала года

1.12%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-3.18%

1 год

11.20%

3 года

7.84%

5 лет

13.31%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий FAGIX и VYM

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и VYM

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VYM в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.91%5.03%5.29%11.38%6.56%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.88%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и VYM

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и VYM

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...