Сравнение FAGIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.56% против 1.68% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и BND
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FAGIX vs. BND — Ранг доходности на риск
FAGIX
BND
Сравнение FAGIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.93 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.32 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.75 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 4.78 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.93 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.30 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FAGIX и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и BND
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и BND
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -18.58% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -2.44% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.91% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -18.58% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.54% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.07% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и BND
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.63% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 2.52% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 4.30% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.00% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 5.52% | +2.27% |