Сравнение FAGIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или BND.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и BND
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.06% против 1.39% соответственно.
FAGIX
11.14%
0.29%
5.62%
16.02%
5.00%
5.06%
BND
1.65%
-1.44%
2.99%
6.44%
-0.35%
1.39%
Основные характеристики
| FAGIX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 22.65 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.69% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 4.76% | 5.66% |
| Макс. просадка | -37.80% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.87% | -9.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и BND
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FAGIX и BND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAGIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и BND
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и BND
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.