Сравнение FAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.10% против 9.68% соответственно.
FAGIX
11.57%
0.68%
6.03%
16.23%
5.11%
5.10%
FBALX
16.91%
0.40%
8.11%
22.51%
11.54%
9.68%
Основные характеристики
| FAGIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 5.10 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 23.28 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 0.69% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 4.77% | 8.59% |
| Макс. просадка | -37.80% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.48% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и FBALX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FAGIX и FBALX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и FBALX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.02% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и FBALX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.