PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGIX с SPHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGIX с SPHIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или SPHIX.

Корреляция

Корреляция между FAGIX и SPHIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.89

SPHIX:

2.01

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.26

SPHIX:

2.78

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.18

SPHIX:

1.47

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.86

SPHIX:

1.86

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.24

SPHIX:

7.73

Индекс Язвы

FAGIX:

1.93%

SPHIX:

1.00%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.91%

SPHIX:

3.80%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

SPHIX:

-31.35%

Текущая просадка

FAGIX:

-2.49%

SPHIX:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.00% соответственно.

FAGIX

С начала года

-0.09%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-0.78%

1 год

6.26%

5 лет

9.15%

10 лет

6.08%

SPHIX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

0.67%

1 год

7.70%

5 лет

4.85%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGIX и SPHIX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и SPHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и SPHIX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности SPHIX в 5.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.59%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.77%6.09%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.01%5.40%5.45%6.26%6.98%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и SPHIX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и SPHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и SPHIX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...