PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGIX с SPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGIX и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.33% соответственно.

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABXFAGIX с FMSDX
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFXSPHIX с PRHYX

Сравнение комиссий FAGIX и SPHIX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

FAGIX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.20

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.10

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.72

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

11.81

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.44

-0.58

Корреляция

Корреляция между FAGIX и SPHIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и SPHIX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SPHIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и SPHIX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGIXSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-31.36%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-3.31%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.46%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-22.44%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.72%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.49%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и SPHIX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGIXSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.52%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

2.36%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.99%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

5.26%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

5.79%

+2.00%