PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и HYGH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.33%
47.93%
FAGIX
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.24

HYGH:

0.13

Коэф-т Сортино

FAGIX:

0.34

HYGH:

0.18

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.05

HYGH:

1.04

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.21

HYGH:

0.11

Коэф-т Мартина

FAGIX:

1.08

HYGH:

1.00

Индекс Язвы

FAGIX:

1.39%

HYGH:

0.85%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.33%

HYGH:

6.76%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

FAGIX:

-7.15%

HYGH:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGIX имеют среднегодовую доходность 4.12%, а акции HYGH немного впереди с 4.26%.


FAGIX

С начала года

-4.86%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-3.93%

1 год

1.81%

5 лет

8.24%

10 лет

4.12%

HYGH

С начала года

-6.41%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-4.06%

1 год

1.05%

5 лет

8.37%

10 лет

4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и HYGH

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.24
HYGH: 0.09
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.34
HYGH: 0.14
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FAGIX: 1.05
HYGH: 1.03
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FAGIX: 0.21
HYGH: 0.07
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAGIX: 1.08
HYGH: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.09
FAGIX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и HYGH

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности HYGH в 8.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.80%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.19%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и HYGH

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-8.06%
FAGIX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и HYGH

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 3.42%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
5.07%
FAGIX
HYGH