PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и HYGH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.61%
57.60%
FAGIX
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.97

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.34

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.19

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.93

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.65

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

FAGIX:

1.84%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.94%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

FAGIX:

-3.46%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.87% соответственно.


FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и HYGH

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.97
HYGH: 0.89
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.34
HYGH: 1.14
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGIX: 1.19
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.93
HYGH: 0.84
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGIX: 3.65
HYGH: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.89
FAGIX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и HYGH

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и HYGH

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.46%
-2.05%
FAGIX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и HYGH

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 4.43%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
6.21%
FAGIX
HYGH