Сравнение FAGIX с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGIX и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.00% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции HYGH по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.50% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.62%
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и HYGH
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
FAGIX vs. HYGH — Ранг доходности на риск
FAGIX
HYGH
Сравнение FAGIX c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGIX | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.06 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.36 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.18 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 8.72 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGIX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.06 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FAGIX и HYGH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и HYGH
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.35% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и HYGH
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGIX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -23.88% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -4.07% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -8.24% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -23.88% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.26% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.26% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и HYGH
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGIX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.82% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 2.97% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 7.11% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 7.05% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.39% | -0.60% |