Сравнение MSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или SPYI.
Основные характеристики
| MSFO | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 19.43% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 24.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.90 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 9.16% |
| Макс. просадка | -13.17% | -10.19% |
| Текущая просадка | -7.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и SPYI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
С начала года, MSFO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 19.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.56%, что больше доходности SPYI в 11.62%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.60% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.62% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.