Сравнение MSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
MSFO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MSFO
SPYI
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.57 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.54 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 8.06 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и SPYI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -16.47% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -11.02% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -4.50% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.86% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 2.11% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.10% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 8.29% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 16.22% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.12% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.12% | +6.01% |