Сравнение MSFO с SPYI
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 22.76% for SPYI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 19.03% | 3.94% |
Correlation
The correlation between MSFO and SPYI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between MSFO and SPYI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MSFO
SPYI
Сравнение MSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.96 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 15.43 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.38 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.21 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SPYI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -16.47% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -7.72% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -0.50% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -1.80% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 1.48% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SPYI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 1.82% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 7.41% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 9.63% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 12.92% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 12.92% | +6.86% |
Сравнение комиссий MSFO и SPYI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SPYI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and SPYI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs -4.82% for MSFO. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 11.64% for SPYI.
MSFO is categorized as Options Trading, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор