Сравнение MSFO с WNTR
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 100.15% for WNTR. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам MSFO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 22.04% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSFO and WNTR is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSFO
WNTR
Сравнение MSFO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.36 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.96 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и WNTR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -42.65% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -42.65% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -12.93% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -20.10% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 16.86% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и WNTR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 12.79% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 46.85% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 54.57% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 53.24% | -31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 53.24% | -31.25% |
Сравнение комиссий MSFO и WNTR
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и WNTR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and WNTR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -7.47% for MSFO. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 35.79% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while WNTR is Derivative Income. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор