PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFO с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

MSFO

1 день
1.17%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-10.69%
С начала года
-14.86%
1 год
-16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и WNTR

2026 (YTD)2025
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-14.86%22.04%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between MSFO and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с NVDYMSFO с JEPQ
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

MSFO vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 44
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.39

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.56

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.02

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.72

-8.80

MSFO vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и WNTR

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-42.65%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.65%

-42.65%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.98%

-10.67%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-20.46%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

16.63%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и WNTR

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

17.89%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

47.05%

-26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

53.81%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

53.49%

-33.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

53.49%

-33.26%

Сравнение комиссий MSFO и WNTR

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и WNTR

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		42.89%33.91%35.15%6.44%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -16.63% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 42.89% for MSFO.

MSFO is categorized as Options Trading, while WNTR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор