Сравнение USOY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USOY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и SPY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
USOY vs. SPY — Ранг доходности на риск
USOY
SPY
Сравнение USOY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.53 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.27 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.56 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между USOY и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и SPY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и SPY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -55.19% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.05% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.53% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.09% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.54% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и SPY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 5.35% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 9.50% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 19.06% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.06% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.92% | +4.43% |