PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USOY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOY или SPY.

Корреляция

Корреляция между USOY и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOY:

-0.02

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

USOY:

0.06

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

USOY:

1.01

SPY:

1.17

Индекс Язвы

USOY:

6.67%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

USOY:

21.32%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

USOY:

-17.46%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USOY:

-12.80%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%.

USOY

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

0.15%

1 год

-0.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOY и SPY

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и SPY

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.41%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		98.41%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USOY и SPY

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и SPY

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.15% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...