Сравнение USOY с YBIT
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 54.64% vs -36.59% for YBIT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности USOY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | 5.59% |
Correlation
The correlation between USOY and YBIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
USOY
YBIT
Сравнение USOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.81 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.47 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -1.02 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.38 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и YBIT
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -45.54% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -45.54% | +31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -44.78% | +37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -15.17% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 24.85% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и YBIT
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 7.61% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 28.76% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 36.16% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 38.65% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 38.65% | -12.51% |
Сравнение комиссий USOY и YBIT
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и YBIT
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and YBIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 56.65% for USOY.
USOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for YBIT.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор