Сравнение USOY с YBIT
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs -39.63% for YBIT. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности USOY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.76%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.24M | $3.29M | $3.32M | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам USOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 4.33% |
Correlation
The correlation between USOY and YBIT is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
USOY
YBIT
Сравнение USOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.84 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.29 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и YBIT
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -47.46% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -47.46% | +21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -43.23% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -17.30% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 30.79% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и YBIT
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 5.94% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 27.51% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 36.89% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 38.07% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 38.07% | -9.60% |
Сравнение комиссий USOY и YBIT
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и YBIT
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что меньше доходности YBIT в 98.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and YBIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs -39.63% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 62.27% for USOY.
USOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for YBIT.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор