Сравнение USOY с USO
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. USOY is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, USOY returned 51.90% vs 90.22% for USO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USOY charges 1.22%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности USOY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 56.61%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам USOY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -7.93% | 7.27% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 0.33% |
Correlation
The correlation between USOY and USO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.94 |
The correlation between USOY and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. USO — Ранг доходности на риск
USOY
USO
Сравнение USOY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.45 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.33 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.18 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и USO
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -98.19% | +80.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -20.39% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -85.85% | +77.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -75.30% | +68.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 10.87% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и USO
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 9.70%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 13.30% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 38.49% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 44.41% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 36.09% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 39.01% | -12.87% |
Сравнение комиссий USOY и USO
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и USO
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USOY and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USO has higher volatility (13.30%) compared to USOY (9.70%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs 51.90% for USOY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs 51.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for USO.
USOY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор