Сравнение USOY с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и United States Oil Fund LP (USO).
USOY и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.80% | -7.93% | 7.27% |
USO United States Oil Fund LP | 99.42% | -8.46% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 62.80%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 99.42%.
USOY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 31.18%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 61.72%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 50.63%
- С начала года
- 99.42%
- 6 месяцев
- 92.33%
- 1 год
- 90.89%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и USO
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.
Доходность на риск
USOY vs. USO — Ранг доходности на риск
USOY
USO
Сравнение USOY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.91 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.64 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.87 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.70 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.18 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между USOY и USO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и USO
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.73%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.73% | 104.32% | 48.60% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и USO
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -98.19% | +80.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -20.39% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.33% | +85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -75.21% | +68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 11.77% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и USO
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 12.05%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 23.98% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 31.47% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 40.83% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 34.74% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 38.48% | -16.11% |