PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с USOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с USOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

USOY и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и USOI

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%11.08%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 26.76%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD

Сравнение комиссий USOY и USOI

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

USOY vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYUSOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.80

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.17

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.11

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

2.55

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.80

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.59

+0.64

Корреляция

Корреляция между USOY и USOI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и USOI

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности USOI в 21.40%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%

Просадки

Сравнение просадок USOY и USOI

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и USOI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-19.49%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-15.60%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.94%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.67%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

6.78%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и USOI

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

6.13%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

14.49%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.65%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

21.10%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.10%

+1.25%