Сравнение USOY с USOI
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. USOY is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, USOY returned 51.90% vs 42.28% for USOI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USOY charges 1.22%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности USOY и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 56.61%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 43.91%.
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -7.93% | 11.08% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 43.91% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between USOY and USOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between USOY and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. USOI — Ранг доходности на риск
USOY
USOI
Сравнение USOY c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.57 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.24 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и USOI
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -19.49% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -11.90% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.34% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.20% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 5.15% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и USOI
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеют волатильность 9.70% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.43% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 18.54% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 22.60% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.66% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.66% | +3.48% |
Сравнение комиссий USOY и USOI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и USOI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%, что больше доходности USOI в 38.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USOY and USOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USOY has higher volatility (9.70%) compared to USOI (9.43%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOY leads with 51.90% vs 42.28% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 51.90% return vs 42.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 38.58% for USOI.
USOY is categorized as Derivative Income, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор