Сравнение MSFO с PHEQ
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 13.08% for PHEQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 6.40%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 14.37% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 6.40% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between MSFO and PHEQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
MSFO
PHEQ
Сравнение MSFO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.08 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.93 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PHEQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -12.55% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -4.26% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -0.25% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.96% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 0.94% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PHEQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 1.56% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 4.82% | +16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 6.09% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 8.52% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 8.52% | +11.71% |
Сравнение комиссий MSFO и PHEQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PHEQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности PHEQ в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and PHEQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.03%) compared to PHEQ (1.56%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 13.08% vs -16.63% for MSFO. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 13.08% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 0.94% for PHEQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор