Сравнение MSFO с PHEQ
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 15.97% for PHEQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.67%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 13.62% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.67% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Correlation
The correlation between MSFO and PHEQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
MSFO
PHEQ
Сравнение MSFO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.77 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 17.21 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.62 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.80 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PHEQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -12.55% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -4.26% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -0.18% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.97% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.93% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PHEQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 1.05% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 4.56% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 6.16% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 8.62% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 8.62% | +11.16% |
Сравнение комиссий MSFO и PHEQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PHEQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности PHEQ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and PHEQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to PHEQ (1.05%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 15.97% vs -4.82% for MSFO. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 15.97% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 1.03% for PHEQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор