Сравнение MSFO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
MSFO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 13.62% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и PHEQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
MSFO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
MSFO
PHEQ
Сравнение MSFO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.23 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.83 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.73 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 8.89 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.23 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.53 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и PHEQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PHEQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PHEQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -12.55% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -7.85% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -2.24% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.02% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.53% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PHEQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.90% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 4.84% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 10.66% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 8.78% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 8.78% | +10.35% |