Сравнение PHEQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHEQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 11.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SPY
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PHEQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
PHEQ
SPY
Сравнение PHEQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.27 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SPY
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SPY
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -55.19% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -12.05% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.53% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -9.09% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.54% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SPY
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.35% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 9.50% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 19.06% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 17.06% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 17.92% | -9.14% |