Сравнение PHEQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PHEQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
PHEQ
13.07%
0.81%
6.77%
17.09%
N/A
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| PHEQ | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 24.55 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 12.17% |
| Макс. просадка | -4.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.81% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SPY
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SPY
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.26% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SPY
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SPY
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.