PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHEQ с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и HELO


2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
-1.25%11.76%14.94%7.19%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.37%7.82%18.05%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.


PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parametric Hedged Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Сравнение комиссий PHEQ и HELO

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.


Доходность на риск

PHEQ vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHEQHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.39

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

5.66

+3.23

PHEQ vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHEQHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между PHEQ и HELO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и HELO

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HELO в 0.66%


TTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
1.10%1.19%1.39%1.73%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и HELO

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HELO.


Загрузка...

Показатели просадок


PHEQHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-10.89%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.76%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.58%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.22%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и HELO

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHEQHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

5.39%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

8.58%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

8.13%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

8.13%

+0.65%