Сравнение PHEQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
PHEQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HELO.
Основные характеристики
| PHEQ | HELO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.61% | 23.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 5.64 |
| Коэф-т Мартина | 28.19 | 27.46 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.86% |
| Дневная вол-ть | 5.48% | 6.88% |
| Макс. просадка | -4.11% | -4.16% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HELO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HELO
С начала года, PHEQ показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 19.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HELO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HELO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности HELO в 0.51%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.25% | 1.72% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HELO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, примерно равная максимальной просадке HELO в -4.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HELO
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.68%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.