Сравнение PHEQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
PHEQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HELO.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HELO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HELO
Основные характеристики
PHEQ:
2.80
HELO:
2.52
PHEQ:
3.88
HELO:
3.45
PHEQ:
1.60
HELO:
1.51
PHEQ:
3.87
HELO:
4.48
PHEQ:
21.87
HELO:
19.86
PHEQ:
0.73%
HELO:
0.94%
PHEQ:
5.68%
HELO:
7.42%
PHEQ:
-4.11%
HELO:
-4.16%
PHEQ:
-0.99%
HELO:
-1.81%
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 0.32%.
PHEQ
0.24%
-0.58%
6.15%
15.35%
N/A
N/A
HELO
0.32%
-1.64%
5.65%
18.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HELO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и HELO
PHEQ
HELO
Сравнение PHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HELO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности HELO в 0.35%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.39% | 1.40% | 1.72% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.35% | 0.35% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HELO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, примерно равная максимальной просадке HELO в -4.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HELO
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.26%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.