Сравнение PHEQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
PHEQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HELO.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HELO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HELO
Основные характеристики
PHEQ:
0.39
HELO:
0.63
PHEQ:
0.60
HELO:
0.93
PHEQ:
1.10
HELO:
1.13
PHEQ:
0.34
HELO:
0.57
PHEQ:
1.61
HELO:
2.42
PHEQ:
2.67%
HELO:
2.57%
PHEQ:
11.13%
HELO:
9.90%
PHEQ:
-12.55%
HELO:
-10.89%
PHEQ:
-9.52%
HELO:
-8.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHEQ показывает доходность -6.45%, а HELO немного выше – -6.38%.
PHEQ
-6.45%
-4.75%
-4.13%
4.68%
N/A
N/A
HELO
-6.38%
-3.90%
-6.12%
6.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HELO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и HELO
PHEQ
HELO
Сравнение PHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HELO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HELO в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.55% | 1.40% | 1.72% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.70% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HELO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HELO
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.