Сравнение PHEQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
PHEQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HELO.
Основные характеристики
| PHEQ | HELO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 13.98% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 209.36% |
| Макс. просадка | -4.11% | -64.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HELO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HELO
С начала года, PHEQ показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 13.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HELO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HELO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности HELO в 0.40%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.06% | 1.73% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.40% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HELO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки HELO в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HELO
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.04%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.