Сравнение PHEQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
PHEQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HELO
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
PHEQ vs. HELO — Ранг доходности на риск
PHEQ
HELO
Сравнение PHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.66 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HELO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HELO
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HELO
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -10.89% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -5.76% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.58% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.22% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HELO
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 5.39% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 8.58% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 8.13% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 8.13% | +0.65% |