Сравнение PHEQ с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).
PHEQ и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или BUFD.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и BUFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и BUFD
Основные характеристики
PHEQ:
0.39
BUFD:
0.34
PHEQ:
0.60
BUFD:
0.52
PHEQ:
1.10
BUFD:
1.08
PHEQ:
0.34
BUFD:
0.31
PHEQ:
1.61
BUFD:
1.49
PHEQ:
2.67%
BUFD:
2.09%
PHEQ:
11.13%
BUFD:
9.25%
PHEQ:
-12.55%
BUFD:
-10.75%
PHEQ:
-9.52%
BUFD:
-7.70%
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -5.60%.
PHEQ
-6.45%
-4.75%
-4.13%
4.68%
N/A
N/A
BUFD
-5.60%
-4.10%
-4.56%
3.39%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и BUFD
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и BUFD
PHEQ
BUFD
Сравнение PHEQ c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и BUFD
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.55% | 1.40% | 1.72% |
BUFD FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и BUFD
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и BUFD
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.