PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с SEPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).

PHEQ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и SEPZ

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.17%13.18%18.23%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR
Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с JANZSEPZ с AUGZSEPZ с DECZSEPZ с ISWNSEPZ с OCTZ

Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQSEPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.43

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

6.56

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SEPZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.89

+0.64

Корреляция

Корреляция между PHEQ и SEPZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SEPZ в 2.27%

TTM20252024202320222021
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и SEPZ

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-15.22%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.40%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.55%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.91%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.02%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.04%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

7.52%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

14.16%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

12.30%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

12.53%

-3.75%