Сравнение PHEQ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
PHEQ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SEPZ.
Основные характеристики
| PHEQ | SEPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 20.12% |
| Дох-ть за 1 год | 20.40% | 28.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 28.51 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 9.72% |
| Макс. просадка | -4.11% | -15.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SEPZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SEPZ
С начала года, PHEQ показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 20.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SEPZ в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.25% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.95% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SEPZ
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.68%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.