Сравнение PHEQ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
PHEQ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SEPZ
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 19.76%.
PHEQ
14.13%
2.06%
8.03%
17.29%
N/A
N/A
SEPZ
19.76%
2.52%
10.02%
24.05%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PHEQ | SEPZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 24.63 | 15.08 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 5.41% | 9.63% |
| Макс. просадка | -4.11% | -15.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SEPZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SEPZ в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.24% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.96% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SEPZ
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.83%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.