PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHEQ с SEPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHEQ и SEPZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PHEQ с SEPZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).

PHEQ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SEPZ.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHEQ:

0.83

SEPZ:

0.71

Коэф-т Сортино

PHEQ:

1.18

SEPZ:

0.98

Коэф-т Омега

PHEQ:

1.19

SEPZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHEQ:

0.75

SEPZ:

0.63

Коэф-т Мартина

PHEQ:

2.90

SEPZ:

2.45

Индекс Язвы

PHEQ:

3.24%

SEPZ:

3.78%

Дневная вол-ть

PHEQ:

11.78%

SEPZ:

14.92%

Макс. просадка

PHEQ:

-12.55%

SEPZ:

-15.21%

Текущая просадка

PHEQ:

-2.55%

SEPZ:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью 0.62%.

PHEQ

С начала года

0.75%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.77%

1 год

9.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEPZ

С начала года

0.62%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-1.62%

1 год

9.71%

3 года

11.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHEQ и SEPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг риск-скорректированной доходности PHEQ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг риск-скорректированной доходности SEPZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPZ равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SEPZ в 3.60%

TTM2024202320222021
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.44%1.39%1.73%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		3.60%3.62%3.55%0.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и SEPZ

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеют волатильность 3.06% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...