Сравнение PHEQ с SEPZ
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both Options Trading funds. PHEQ is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past year, PHEQ returned 13.85% vs 16.49% for SEPZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 5.77%.
PHEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.11% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 5.77% | 13.18% | 18.23% | 8.14% |
Correlation
The correlation between PHEQ and SEPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between PHEQ and SEPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
PHEQ
SEPZ
Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHEQ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.27 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 9.74 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SEPZ
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -15.22% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -7.30% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -3.08% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.83% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.70% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.70%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.07% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 8.06% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 10.51% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 12.39% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 12.49% | -3.90% |
Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SEPZ в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.08% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and SEPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (4.07%) compared to PHEQ (1.70%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs SEPZ's -15.22%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 16.49% vs 13.85% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 16.49% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.95% for PHEQ.
They also come from different issuers: Parametric and TrueShares. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.80% for SEPZ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор