PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с SEPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both Options Trading funds. PHEQ is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 21.27% for SEPZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 8.74%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPZ

1 день
0.51%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.67%
1 год
21.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и SEPZ

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.74%13.18%18.23%8.65%

Correlation

The correlation between PHEQ and SEPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between PHEQ and SEPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHEQ и SEPZ

Секторы
PHEQ
SEPZ

Технологии

35.4%
35.3%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.9%

Финансовые услуги

11.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.2%

Энергетика

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

PHEQ
35.4%
SEPZ
35.3%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
SEPZ
9.9%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
SEPZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
SEPZ
10.6%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
SEPZ
8.8%

Промышленность

PHEQ
8.3%
SEPZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
SEPZ
5.2%

Энергетика

PHEQ
3.7%
SEPZ
3.0%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
SEPZ
2.5%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
SEPZ
1.6%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
SEPZ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLRPHEQ с VOO
Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZSEPZ с DECZ

Доходность на риск

PHEQ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQSEPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.14

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.05

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.93

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

13.26

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPZ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.05

+0.76

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и SEPZ

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-15.22%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-7.30%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.84%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.61%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.67%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

7.29%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

9.96%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

12.29%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

12.45%

-3.84%

Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SEPZ в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.02%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and SEPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (2.67%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs SEPZ's -15.22%.

On 1-year performance, SEPZ leads with 21.27% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 21.27% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.02% for PHEQ.

They also come from different issuers: Parametric and TrueShares. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.80% for SEPZ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и SEPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор