Сравнение PHEQ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
PHEQ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SEPZ.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SEPZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SEPZ
Основные характеристики
PHEQ:
2.57
SEPZ:
1.75
PHEQ:
3.61
SEPZ:
2.41
PHEQ:
1.54
SEPZ:
1.32
PHEQ:
3.71
SEPZ:
2.51
PHEQ:
20.35
SEPZ:
10.25
PHEQ:
0.75%
SEPZ:
1.72%
PHEQ:
5.95%
SEPZ:
10.08%
PHEQ:
-4.11%
SEPZ:
-15.21%
PHEQ:
-0.12%
SEPZ:
-0.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHEQ показывает доходность 3.26%, а SEPZ немного ниже – 3.23%.
PHEQ
3.26%
1.34%
8.93%
15.80%
N/A
N/A
SEPZ
3.23%
0.99%
7.58%
18.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SEPZ
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и SEPZ
PHEQ
SEPZ
Сравнение PHEQ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SEPZ
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SEPZ в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.35% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 3.51% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SEPZ
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SEPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SEPZ
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.38%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.