PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Parametric

Дата выпуска

16 окт. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PHEQ с QYLE.DE PHEQ с HELO PHEQ с SEPZ PHEQ с SPY PHEQ с BUFF PHEQ с SPLG PHEQ с USMV PHEQ с VOO PHEQ с BUFD
Популярные сравнения:
PHEQ с QYLE.DE PHEQ с HELO PHEQ с SEPZ PHEQ с SPY PHEQ с BUFF PHEQ с SPLG PHEQ с USMV PHEQ с VOO PHEQ с BUFD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parametric Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
12.53%
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parametric Hedged Equity ETF показал доход в 14.13% с начала года и 17.29% за последние 12 месяцев.


PHEQ

С начала года

14.13%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

8.03%

1 год

17.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHEQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%1.44%0.93%-0.35%1.71%1.91%0.83%1.19%1.30%0.27%14.13%
2023-1.51%6.26%2.42%7.19%

Комиссия

Комиссия PHEQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHEQ среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHEQ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHEQ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.202.53
Коэффициент Сортино PHEQ, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.533.39
Коэффициент Омега PHEQ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.47
Коэффициент Кальмара PHEQ, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.213.65
Коэффициент Мартина PHEQ, с текущим значением в 24.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.6316.21
PHEQ
^GSPC

Parametric Hedged Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
3.20
2.53
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


1.72%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.66$0.45

Дивидендный доход

2.24%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21
2023$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parametric Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.11%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.28
-2.6%20 окт. 2023 г.627 окт. 2023 г.42 нояб. 2023 г.10
-1.74%2 апр. 2024 г.1522 апр. 2024 г.93 мая 2024 г.24
-1.71%30 авг. 2024 г.56 сент. 2024 г.412 сент. 2024 г.9
-1.02%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.522 нояб. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parametric Hedged Equity ETF составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
3.97%
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)