- Эмитент
- Parametric
- Дата выпуска
- 16 окт. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $137M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции PHEQ — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) показал доход в 5.67% с начала года и 15.97% за последние 12 месяцев.
Parametric Hedged Equity ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHEQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PHEQ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | 0.29% | -1.97% | 5.86% | 1.81% | -0.17% | 5.67% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -0.59% | -4.23% | -0.62% | 4.33% | 3.66% | 1.38% | 1.62% | 1.59% | 1.41% | 0.19% | 0.64% | 11.76% |
| 2024 | 1.65% | 1.44% | 0.93% | -0.35% | 1.71% | 1.91% | 0.83% | 1.19% | 1.30% | 0.27% | 3.17% | 0.02% | 14.94% |
| 2023 | -1.51% | 6.26% | 2.42% | 7.19% |
Метрики бенчмарка
Parametric Hedged Equity ETF has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.50, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.96%) than losses (37.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 50.96%
- Участие в снижении
- 37.27%
Комиссия
Комиссия PHEQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHEQ имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHEQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 13.52 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.39 | $0.41 | $0.45 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.41 |
| 2023 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 12.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Parametric Hedged Equity ETF составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.55%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.26%март 2026 г. | 2mo 13d | 17d | 3moянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.11%авг. 2024 г. | 25d | 14d | 1mo 9dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.60%окт. 2023 г. | 7d | 6d | 13dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.14%нояб. 2025 г. | 8d | 8d | 16dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| PHEQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -56.78% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -9.10% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -10.72% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHEQ
Добавьте Parametric Hedged Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHEQ