PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентParametric
Дата выпуска16 окт. 2023 г.
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PHEQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PHEQ с QYLE.DE, PHEQ с HELO, PHEQ с SEPZ, PHEQ с SPY, PHEQ с SPLG, PHEQ с BUFF, PHEQ с USMV, PHEQ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parametric Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
14.56%
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parametric Hedged Equity ETF показал доход в 13.53% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.53%25.23%
1 месяц2.21%3.86%
6 месяцев8.17%14.56%
1 год19.75%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHEQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%1.44%0.93%-0.35%1.71%1.91%0.83%1.19%1.30%0.27%13.53%
2023-1.51%6.26%2.42%7.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHEQ среди ETFs на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHEQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PHEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHEQ, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHEQ, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHEQ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHEQ, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHEQ, с текущим значением в 28.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0028.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Parametric Hedged Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
3.58
2.94
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


1.72%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.66$0.45

Дивидендный доход

2.25%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21
2023$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parametric Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.11%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.28
-2.6%20 окт. 2023 г.627 окт. 2023 г.42 нояб. 2023 г.10
-1.74%2 апр. 2024 г.1522 апр. 2024 г.93 мая 2024 г.24
-1.71%30 авг. 2024 г.56 сент. 2024 г.412 сент. 2024 г.9
-0.95%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parametric Hedged Equity ETF составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
3.93%
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)