PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

PHEQ и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и QFLR

2026 (YTD)20252024
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%13.03%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VT

Сравнение комиссий PHEQ и QFLR

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.62

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.17

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

13.59

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.11

+0.42

Корреляция

Корреляция между PHEQ и QFLR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и QFLR

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и QFLR

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-13.97%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.61%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.77%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.61%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и QFLR

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.97%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

9.49%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

12.32%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

12.89%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

12.89%

-4.11%