PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 26.58% for QFLR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и QFLR

2026 (YTD)20252024
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%13.03%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between PHEQ and QFLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.70

The correlation between PHEQ and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHEQ и QFLR

Секторы
PHEQ
QFLR

Технологии

35.4%
50.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
18.4%

Финансовые услуги

11.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.1%

Здравоохранение

8.6%
3.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.2%

Энергетика

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

PHEQ
35.4%
QFLR
50.8%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
QFLR
18.4%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
QFLR
3.2%

Промышленность

PHEQ
8.3%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
QFLR
9.2%

Энергетика

PHEQ
3.7%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
QFLR
1.5%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
QFLR
0.0%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с VOO
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOOQFLR с QLD

Доходность на риск

PHEQ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.22

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.51

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

14.97

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и QFLR

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-13.97%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-7.61%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.49%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.78%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и QFLR

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.50%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

8.04%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

11.27%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

12.61%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

12.61%

-4.00%

Сравнение комиссий PHEQ и QFLR

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и QFLR

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and QFLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for QFLR.

PHEQ is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Parametric and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.89% for QFLR.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор