Сравнение PHEQ с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF).
PHEQ и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или BUFF.
Основные характеристики
| PHEQ | BUFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | 19.61% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 5.14 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 28.19 | 31.76 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 5.48% | 5.02% |
| Макс. просадка | -4.11% | -46.23% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и BUFF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и BUFF
С начала года, PHEQ показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 12.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и BUFF
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFF в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и BUFF
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.25% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.68% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и BUFF
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и BUFF
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.