PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHEQ с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.34%
20.07%
PHEQ
BUFF

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 12.18%.


PHEQ

С начала года

14.13%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

8.03%

1 год

17.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BUFF

С начала года

12.18%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

6.14%

1 год

15.19%

5 лет (среднегодовая)

4.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PHEQBUFF
Коэф-т Шарпа3.203.09
Коэф-т Сортино4.534.49
Коэф-т Омега1.701.63
Коэф-т Кальмара4.214.68
Коэф-т Мартина24.6327.74
Индекс Язвы0.70%0.55%
Дневная вол-ть5.41%4.93%
Макс. просадка-4.11%-46.23%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHEQ и BUFF

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFF в 0.99%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PHEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PHEQ и BUFF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHEQ c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHEQ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.203.09
Коэффициент Сортино PHEQ, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.534.49
Коэффициент Омега PHEQ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.63
Коэффициент Кальмара PHEQ, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.214.68
Коэффициент Мартина PHEQ, с текущим значением в 24.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.6327.74
PHEQ
BUFF

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.203.403.603.804.004.20Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
3.20
3.09
PHEQ
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и BUFF

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
2.24%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и BUFF

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.02%
PHEQ
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и BUFF

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
1.33%
PHEQ
BUFF