Сравнение PHEQ с QYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).
PHEQ и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или QYLE.DE.
Основные характеристики
| PHEQ | QYLE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | 22.72% |
| Дох-ть за 1 год | 19.61% | 22.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 28.19 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 5.48% | 12.36% |
| Макс. просадка | -4.11% | -9.08% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и QYLE.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и QYLE.DE
С начала года, PHEQ показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у QYLE.DE с доходностью 22.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и QYLE.DE
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и QYLE.DE
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.03%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.25% | 1.72% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.03% | 10.08% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и QYLE.DE
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки QYLE.DE в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и QYLE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и QYLE.DE
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.68%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.