Сравнение PHEQ с QYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).
PHEQ и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или QYLE.DE.
Основные характеристики
| PHEQ | QYLE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | 12.61% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 12.19% |
| Макс. просадка | -4.11% | -9.08% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и QYLE.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и QYLE.DE
С начала года, PHEQ показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у QYLE.DE с доходностью 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и QYLE.DE
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и QYLE.DE
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности QYLE.DE в 12.57%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.07% | 1.73% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 12.57% | 10.90% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и QYLE.DE
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки QYLE.DE в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и QYLE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и QYLE.DE
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.99%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.