Сравнение MSFO с FBY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs -6.35% for FBY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -0.81%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 28.46% |
Correlation
The correlation between MSFO and FBY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. FBY — Ранг доходности на риск
MSFO
FBY
Сравнение MSFO c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.22 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.41 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FBY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -31.53% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -29.50% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -14.76% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -8.36% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 15.42% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FBY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 13.20% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 26.16% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 31.92% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 29.26% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 29.26% | -9.03% |
Сравнение комиссий MSFO и FBY
И MSFO, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FBY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что меньше доходности FBY в 55.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and FBY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.35% vs -16.63% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.35% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 42.89% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while FBY is Derivative Income.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор