Сравнение MSFO с FBY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs -6.53% for FBY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -5.84%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 28.81% |
Correlation
The correlation between MSFO and FBY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. FBY — Ранг доходности на риск
MSFO
FBY
Сравнение MSFO c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.22 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.49 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и FBY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -31.53% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -29.50% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -19.08% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.82% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 13.41% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и FBY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.24% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 22.27% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 28.89% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 28.53% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 28.53% | -8.75% |
Сравнение комиссий MSFO и FBY
И MSFO, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и FBY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and FBY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, MSFO leads with -4.82% vs -6.53% for FBY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -4.82% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 38.67% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while FBY is Derivative Income.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор