Сравнение FBY с MSTY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs -74.10% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 26.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between FBY and MSTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FBY
MSTY
Сравнение FBY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.96 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.40 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и MSTY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -77.40% | +45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -77.37% | +47.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -74.10% | +59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -28.24% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 52.80% | -37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 13.20%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 23.12% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 52.77% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 64.70% | -32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 72.23% | -42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 72.23% | -42.97% |
Сравнение комиссий FBY и MSTY
И FBY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и MSTY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and MSTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to FBY (13.20%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.35% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.35% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 55.40% for FBY.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор