Сравнение FBY с MSTY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs -61.25% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 22.35% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between FBY and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FBY
MSTY
Сравнение FBY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.86 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.31 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.02 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и MSTY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -71.79% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -71.79% | +42.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -66.48% | +47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -26.09% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 46.87% | -33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 17.01% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 48.79% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 60.44% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 71.92% | -43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 71.92% | -43.39% |
Сравнение комиссий FBY и MSTY
И FBY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и MSTY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.53% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.53% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 55.74% for FBY.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор