PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.48%
87.62%
FBY
MSTY

Доходность по периодам


FBY

С начала года

36.95%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

20.28%

1 год

46.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

48.46%

6 месяцев

82.08%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBYMSTY
Дневная вол-ть25.97%77.42%
Макс. просадка-15.14%-33.16%
Текущая просадка-5.15%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и MSTY

И FBY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FBY и MSTY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.42
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31
FBY
MSTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и MSTY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.97%, что больше доходности MSTY в 51.21%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.97%8.31%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
51.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и MSTY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
0
FBY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
24.75%
FBY
MSTY