PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с AMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBY и AMDY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FBY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.80%
2.69%
FBY
AMDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBY:

1.81

AMDY:

-0.35

Коэф-т Сортино

FBY:

2.35

AMDY:

-0.24

Коэф-т Омега

FBY:

1.36

AMDY:

0.97

Коэф-т Кальмара

FBY:

3.09

AMDY:

-0.40

Коэф-т Мартина

FBY:

9.01

AMDY:

-0.73

Индекс Язвы

FBY:

5.20%

AMDY:

18.58%

Дневная вол-ть

FBY:

25.91%

AMDY:

38.43%

Макс. просадка

FBY:

-15.14%

AMDY:

-33.77%

Текущая просадка

FBY:

-4.87%

AMDY:

-33.43%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность 43.68%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -18.65%.


FBY

С начала года

43.68%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

23.72%

1 год

46.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMDY

С начала года

-18.65%

1 месяц

-10.97%

6 месяцев

-20.22%

1 год

-16.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и AMDY

И FBY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81-0.35
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.35-0.24
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.360.97
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.09-0.40
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01-0.73
FBY
AMDY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.81
-0.35
FBY
AMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AMDY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.18%, что меньше доходности AMDY в 112.19%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.18%8.31%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
112.19%6.68%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AMDY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки AMDY в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.87%
-33.43%
FBY
AMDY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.50%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
8.53%
FBY
AMDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab