PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с AMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.48%
-7.93%
FBY
AMDY

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность 36.95%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -8.07%.


FBY

С начала года

36.95%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

20.28%

1 год

46.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMDY

С начала года

-8.07%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-8.51%

1 год

7.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBYAMDY
Коэф-т Шарпа1.860.19
Коэф-т Сортино2.420.51
Коэф-т Омега1.371.07
Коэф-т Кальмара3.190.23
Коэф-т Мартина9.310.45
Индекс Язвы5.18%16.70%
Дневная вол-ть25.97%38.70%
Макс. просадка-15.14%-32.05%
Текущая просадка-5.15%-24.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и AMDY

И FBY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FBY и AMDY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.860.19
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.420.51
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.07
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.190.23
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.310.45
FBY
AMDY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.86
0.19
FBY
AMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AMDY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.97%, что меньше доходности AMDY в 97.72%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.97%8.31%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
97.72%6.68%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AMDY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки AMDY в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
-24.78%
FBY
AMDY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
11.50%
FBY
AMDY