PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с AMDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYAMDY
Дох-ть с нач. г.43.94%-2.85%
Дох-ть за 1 год60.59%18.31%
Коэф-т Шарпа2.370.47
Коэф-т Сортино2.940.85
Коэф-т Омега1.451.12
Коэф-т Кальмара4.010.57
Коэф-т Мартина11.771.12
Индекс Язвы5.16%16.28%
Дневная вол-ть25.65%38.46%
Макс. просадка-15.14%-32.05%
Текущая просадка-0.31%-20.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FBY и AMDY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBY и AMDY

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -2.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
2.27%
FBY
AMDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и AMDY

И FBY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
AMDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.12

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и AMDY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
0.47
FBY
AMDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AMDY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что меньше доходности AMDY в 80.15%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
80.15%6.68%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AMDY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки AMDY в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-20.51%
FBY
AMDY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
11.79%
FBY
AMDY