PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYCONY
Дох-ть с нач. г.43.94%31.01%
Дох-ть за 1 год60.59%91.59%
Коэф-т Шарпа2.371.55
Коэф-т Сортино2.942.18
Коэф-т Омега1.451.27
Коэф-т Кальмара4.012.51
Коэф-т Мартина11.775.83
Индекс Язвы5.16%16.23%
Дневная вол-ть25.65%61.10%
Макс. просадка-15.14%-37.72%
Текущая просадка-0.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FBY и CONY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBY и CONY

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью 31.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
19.12%
FBY
CONY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и CONY

И FBY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.83

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и CONY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CONY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
1.55
FBY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и CONY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что меньше доходности CONY в 114.37%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
114.37%16.43%

Просадки

Сравнение просадок FBY и CONY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
0
FBY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
27.86%
FBY
CONY