PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.47%
3.34%
FBY
AMZY

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность 36.95%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 28.92%.


FBY

С начала года

36.95%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

20.28%

1 год

46.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZY

С начала года

28.92%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

3.29%

1 год

35.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBYAMZY
Коэф-т Шарпа1.861.60
Коэф-т Сортино2.422.22
Коэф-т Омега1.371.31
Коэф-т Кальмара3.192.21
Коэф-т Мартина9.317.19
Индекс Язвы5.18%5.03%
Дневная вол-ть25.97%22.65%
Макс. просадка-15.14%-16.41%
Текущая просадка-5.15%-5.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и AMZY

И FBY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FBY и AMZY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.861.60
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.422.22
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.31
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.192.21
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.317.19
FBY
AMZY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.86
1.60
FBY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AMZY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.97%, что больше доходности AMZY в 37.40%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.97%8.31%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.40%9.90%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AMZY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
-5.05%
FBY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
9.21%
FBY
AMZY