Сравнение FBY с AMZY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 14.23% for AMZY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBY и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 3.56%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 15.94% |
Correlation
The correlation between FBY and AMZY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between FBY and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. AMZY — Ранг доходности на риск
FBY
AMZY
Сравнение FBY c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.73 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.81 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.94 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и AMZY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -23.70% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -19.61% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -7.53% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.32% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 7.88% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и AMZY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.01% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 16.09% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 23.59% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 25.06% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 25.06% | +3.47% |
Сравнение комиссий FBY и AMZY
И FBY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и AMZY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что меньше доходности AMZY в 57.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and AMZY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -6.53% for FBY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY and AMZY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 55.74% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while AMZY is Options Trading.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор