PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYAMZY
Дох-ть с нач. г.43.94%32.48%
Дох-ть за 1 год60.59%41.49%
Коэф-т Шарпа2.371.88
Коэф-т Сортино2.942.56
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара4.012.52
Коэф-т Мартина11.778.26
Индекс Язвы5.16%5.01%
Дневная вол-ть25.65%22.09%
Макс. просадка-15.14%-16.41%
Текущая просадка-0.31%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FBY и AMZY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBY и AMZY

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 32.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
5.14%
FBY
AMZY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и AMZY

И FBY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.26

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и AMZY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
1.88
FBY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AMZY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что больше доходности AMZY в 36.39%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.39%9.90%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AMZY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.78%
FBY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
7.65%
FBY
AMZY