Сравнение FBY с AMZY
FBY (YieldMax META Option Income Strategy ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBY returned 15.77%/yr vs 21.61%/yr for AMZY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности FBY и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 10.81%.
FBY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- -11.82%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -22.09%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.07%
AMZY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.88M | $2.97M | $4.57M | |
| $1.39M | $1.52M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам FBY и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | -11.82% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 10.81% | 10.39% | 35.28% | 19.02% |
Correlation
The correlation between FBY and AMZY is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between FBY and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. AMZY — Ранг доходности на риск
FBY
AMZY
Сравнение FBY c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.92 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.03 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и AMZY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -23.70% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -19.61% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -23.70% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -2.86% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.56% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 8.87% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и AMZY
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY) составляет 12.95%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 14.03% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 21.49% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 27.33% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.13% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.13% | +3.42% |
Сравнение комиссий FBY и AMZY
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и AMZY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности AMZY в 46.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 46.62% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | 60.12% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and AMZY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (14.03%) compared to FBY (12.95%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs AMZY's -23.70%.
On 3-year performance, AMZY leads with 21.61% vs 15.77% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZY has performed better with a 21.61% return vs 15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
FBY has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 46.62% for AMZY.
Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.09% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор