PortfoliosLab logo
Сравнение FBY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBY и AMZY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FBY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.64%
43.94%
FBY
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBY:

0.86

AMZY:

0.18

Коэф-т Сортино

FBY:

1.32

AMZY:

0.41

Коэф-т Омега

FBY:

1.18

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

FBY:

0.80

AMZY:

0.20

Коэф-т Мартина

FBY:

2.70

AMZY:

0.54

Индекс Язвы

FBY:

9.40%

AMZY:

8.67%

Дневная вол-ть

FBY:

29.45%

AMZY:

26.59%

Макс. просадка

FBY:

-31.53%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

FBY:

-20.75%

AMZY:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -8.23%.


FBY

С начала года

-6.83%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.59%

1 год

22.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-8.23%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

2.74%

1 год

3.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и AMZY

И FBY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBY: 0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBY и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBY: 0.86
AMZY: 0.18
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBY: 1.32
AMZY: 0.41
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBY: 1.18
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBY: 0.80
AMZY: 0.20
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBY: 2.70
AMZY: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.86
0.18
FBY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AMZY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.79%, что сопоставимо с доходностью AMZY в 54.61%


TTM20242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.79%53.90%8.31%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
54.61%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AMZY

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.75%
-15.83%
FBY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AMZY

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.25%
14.72%
FBY
AMZY