Сравнение FBY с ULTY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FBY с ULTY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

FBY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBY или ULTY.

Корреляция

Корреляция между FBY и ULTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FBY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FBY

ULTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBY:

0.13

ULTY:

-0.49

Коэф-т Сортино

FBY:

0.34

ULTY:

-0.50

Коэф-т Омега

FBY:

1.05

ULTY:

0.94

Коэф-т Кальмара

FBY:

0.14

ULTY:

-0.65

Коэф-т Мартина

FBY:

0.49

ULTY:

-1.71

Индекс Язвы

FBY:

7.28%

ULTY:

8.46%

Дневная вол-ть

FBY:

27.44%

ULTY:

29.58%

Макс. просадка

FBY:

-24.99%

ULTY:

-22.26%

Текущая просадка

FBY:

-24.99%

ULTY:

-22.26%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -17.33%.

FBY

С начала года

-11.82%

1 месяц

-15.36%

6 месяцев

-7.61%

1 год

2.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

-17.33%

1 месяц

-11.50%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-16.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FBY и ULTY

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

ULTY: 1.14%

FBY

YieldMax META Option Income ETF

FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBY и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FBY: 0.13

ULTY: -0.49

Коэффициент Сортино

FBY: 0.34

ULTY: -0.50

Коэффициент Омега

FBY: 1.05

ULTY: 0.94

Коэффициент Кальмара

FBY: 0.14

ULTY: -0.65

Коэффициент Мартина

FBY: 0.49

ULTY: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FBY

ULTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и ULTY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.13%, что меньше доходности ULTY в 189.55%

	TTM	2024	2023
FBY YieldMax META Option Income ETF	60.13%	53.90%	8.31%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	189.55%	111.70%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и ULTY

Максимальная просадка FBY за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки ULTY в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FBY

ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 13.37%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FBY

ULTY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FBY с ULTY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FBY и ULTY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBY и ULTY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBY и ULTY

FBY

ULTY

Сравнение FBY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и ULTY

Просадки

Сравнение просадок FBY и ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и ULTY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество