PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и ULTY


2026 (YTD)20252024
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-11.64%1.98%20.28%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий FBY и ULTY

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

FBY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.42

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.74

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.51

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

1.11

-1.56

FBY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.06

+0.64

Корреляция

Корреляция между FBY и ULTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и ULTY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
58.29%55.43%53.89%8.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и ULTY

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FBYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-26.85%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-24.16%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.06%

-20.55%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.06%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

11.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и ULTY

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

9.06%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

17.10%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

25.28%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

27.62%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

27.62%

+0.76%