PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.47%
6.63%
FBY
ULTY

Доходность по периодам


FBY

С начала года

36.95%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

20.28%

1 год

46.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

5.20%

6 месяцев

5.83%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBYULTY
Дневная вол-ть25.97%30.42%
Макс. просадка-15.14%-20.99%
Текущая просадка-5.15%-2.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и ULTY

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FBY и ULTY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.42
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.19
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31
FBY
ULTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и ULTY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.97%, что меньше доходности ULTY в 95.59%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.97%8.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
95.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и ULTY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки ULTY в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
-2.48%
FBY
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и ULTY

YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 6.65% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.53%
FBY
ULTY