PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с MRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYMRNY
Дох-ть с нач. г.43.94%-54.38%
Дох-ть за 1 год60.59%-38.63%
Коэф-т Шарпа2.37-0.91
Коэф-т Сортино2.94-1.14
Коэф-т Омега1.450.84
Коэф-т Кальмара4.01-0.64
Коэф-т Мартина11.77-1.35
Индекс Язвы5.16%29.66%
Дневная вол-ть25.65%44.24%
Макс. просадка-15.14%-63.28%
Текущая просадка-0.31%-63.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FBY и MRNY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBY и MRNY

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -54.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
-58.48%
FBY
MRNY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и MRNY

И FBY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
MRNY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.35

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и MRNY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Sat 26Oct 27Mon 28Tue 29Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
2.37
-0.91
FBY
MRNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и MRNY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что меньше доходности MRNY в 155.76%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
155.76%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FBY и MRNY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки MRNY в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-63.28%
FBY
MRNY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
8.82%
FBY
MRNY