PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с MRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.01%
-69.76%
FBY
MRNY

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность 39.33%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -62.91%.


FBY

С начала года

39.33%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

23.01%

1 год

48.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MRNY

С начала года

-62.91%

1 месяц

-25.20%

6 месяцев

-69.76%

1 год

-53.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBYMRNY
Коэф-т Шарпа1.87-1.18
Коэф-т Сортино2.42-1.75
Коэф-т Омега1.370.76
Коэф-т Кальмара3.20-0.77
Коэф-т Мартина9.32-1.69
Индекс Язвы5.20%32.06%
Дневная вол-ть25.94%45.91%
Макс. просадка-15.14%-70.50%
Текущая просадка-3.50%-70.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и MRNY

И FBY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.


FBY
YieldMax META Option Income ETF
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FBY и MRNY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.87-1.18
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42-1.75
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.370.76
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.20-0.77
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.32-1.69
FBY
MRNY

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
1.87
-1.18
FBY
MRNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и MRNY

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.00%, что меньше доходности MRNY в 191.59%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
56.00%8.31%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
191.59%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FBY и MRNY

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки MRNY в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.50%
-70.14%
FBY
MRNY

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 6.73%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
15.00%
FBY
MRNY