PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBY с META

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBY (YieldMax META Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, FBY returned -6.53% vs -6.29% for META. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности FBY и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.

FBY

1 день
3.88%
1 месяц
2.31%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-6.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и META

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-5.84%1.98%44.42%15.65%
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%66.05%8.75%

Correlation

The correlation between FBY and META is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between FBY and META has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с CONYFBY с AMZYFBY с ULTYFBY с MRNYFBY с AMDYFBY с CN
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

FBY vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 66
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-0.01

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.41

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FBY и META

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBYMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-76.74%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-33.30%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-20.96%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-15.25%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

15.47%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и META

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBYMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.84%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

26.58%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

35.23%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

43.99%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

38.64%

-10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и META

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности META в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		55.74%55.43%53.89%8.31%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBY and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

META has higher volatility (8.84%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор