Сравнение FBY с META
FBY (YieldMax META Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, FBY returned -8.53% vs -8.49% for META. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности FBY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -4.85%.
FBY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам FBY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.36% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 8.75% |
Correlation
The correlation between FBY and META is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between FBY and META has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. META — Ранг доходности на риск
FBY
META
Сравнение FBY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и META
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -76.74% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -33.30% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -20.37% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -15.25% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 15.52% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и META
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.21%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.79% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 26.57% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 35.24% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 43.98% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 38.63% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и META
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.56%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.56% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FBY and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
META has higher volatility (8.79%) compared to FBY (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор