PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYMETA
Дох-ть с нач. г.43.94%67.00%
Дох-ть за 1 год60.59%84.41%
Коэф-т Шарпа2.372.35
Коэф-т Сортино2.943.27
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара4.014.60
Коэф-т Мартина11.7714.31
Индекс Язвы5.16%5.93%
Дневная вол-ть25.65%36.08%
Макс. просадка-15.14%-76.74%
Текущая просадка-0.31%-1.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBY и META составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBY и META

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 67.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
24.00%
FBY
META

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
META
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и META

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
2.35
FBY
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и META

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что больше доходности META в 0.25%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и META

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.11%
FBY
META

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и META

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.53%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
7.90%
FBY
META