Сравнение FBY с META
FBY (YieldMax META Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, FBY returned -6.35% vs -5.15% for META. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности FBY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам FBY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 13.55% |
Correlation
The correlation between FBY and META is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between FBY and META has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. META — Ранг доходности на риск
FBY
META
Сравнение FBY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.16 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.29 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и META
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -76.74% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -33.30% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -15.61% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -15.88% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 17.56% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и META
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 13.20%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 15.85% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 31.06% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 38.61% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 44.58% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 38.98% | -9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и META
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности META в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FBY and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
META has higher volatility (15.85%) compared to FBY (13.20%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор