PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBY с META

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META).

FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FBY и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и META

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-12.51%1.98%44.42%15.65%
META
Meta Platforms, Inc.		-13.25%13.09%66.05%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -12.51%, что значительно выше, чем у META с доходностью -13.25%.

FBY

1 день
4.34%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-21.11%
1 год
-6.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
6.67%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-0.42%
3 года*
39.60%
5 лет*
14.06%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с CONYFBY с ULTYFBY с AMZYFBY с MRNYFBY с AMDYFBY с CN
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

FBY vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 88
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.29

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.01

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.04

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между FBY и META составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и META

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.87%, что больше доходности META в 0.37%

TTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		58.87%55.43%53.89%8.31%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и META

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и META.

Загрузка...

Показатели просадок

FBYMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-76.74%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-33.30%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

-27.41%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-15.19%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

13.13%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и META

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 11.85%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBYMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

13.64%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

26.73%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

39.91%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

43.77%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

38.46%

-10.06%