Сравнение FBY с META
FBY (YieldMax META Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FBY returned 15.77%/yr vs 24.10%/yr for META. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности FBY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -10.65%.
FBY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- -11.82%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -22.09%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.07%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.52M | $1.60M | |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам FBY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | -11.82% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 13.55% |
Correlation
The correlation between FBY and META is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between FBY and META has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. META — Ранг доходности на риск
FBY
META
Сравнение FBY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.68 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.23 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и META
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -76.74% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -33.30% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -34.15% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -25.23% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -15.91% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 18.45% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и META
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY) составляет 12.95%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 15.29% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 30.67% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 38.33% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 44.76% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 39.15% | -9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и META
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | 60.12% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FBY and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
META has higher volatility (15.29%) compared to FBY (12.95%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор