Сравнение MSFO с ERX
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). MSFO is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 90.37% for ERX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 66.93%
- 6 месяцев
- 59.74%
- 1 год
- 90.37%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- -8.79%
Сравнение доходности по годам MSFO и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.93% | 2.79% | 1.09% | -8.72% |
Correlation
The correlation between MSFO and ERX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between MSFO and ERX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. ERX — Ранг доходности на риск
MSFO
ERX
Сравнение MSFO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.89 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.60 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.21 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.09 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и ERX
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -99.54% | +70.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -23.34% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -91.57% | +74.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -67.02% | +60.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 8.57% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и ERX
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 16.49% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 33.45% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 41.14% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 51.98% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 69.18% | -49.40% |
Сравнение комиссий MSFO и ERX
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и ERX
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and ERX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (16.49%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 90.37% vs -4.82% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 90.37% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 1.61% for ERX.
MSFO is categorized as Options Trading, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор