Сравнение ERX с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
ERX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или GUSH.
Основные характеристики
| ERX | GUSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | -1.23% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | -0.82% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 6.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.34% | -35.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 20.32% |
| Дневная вол-ть | 35.47% | 44.97% |
| Макс. просадка | -99.54% | -99.98% |
| Текущая просадка | -94.04% | -99.83% |
Корреляция
Корреляция между ERX и GUSH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERX и GUSH
С начала года, ERX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -1.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и GUSH
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и GUSH
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GUSH в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.49% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.68% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и GUSH
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и GUSH
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 9.72%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.