PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERX с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

ERX и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERX и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -6.32% против -32.91% соответственно.

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGTERX с SCO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COSTGUSH с TECL

Сравнение комиссий ERX и GUSH

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Доходность на риск

ERX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.79

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.14

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между ERX и GUSH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и GUSH

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ERX и GUSH

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ERXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-99.98%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.17%

-43.67%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-73.64%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.94%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-99.77%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.78%

-92.81%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

17.57%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

16.69%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

39.24%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

67.59%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

68.73%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.25%

94.30%

-25.05%