Сравнение ERX с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
ERX и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или BOIL.
Основные характеристики
| ERX | BOIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | -71.75% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | -83.39% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | -80.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.34% | -68.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.46% | -62.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | -1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | -1.25 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 67.46% |
| Дневная вол-ть | 35.47% | 98.42% |
| Макс. просадка | -99.54% | -100.00% |
| Текущая просадка | -94.04% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между ERX и BOIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERX и BOIL
С начала года, ERX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -71.75%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -20.46% против -62.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и BOIL
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и BOIL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.49% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и BOIL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 9.72%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 30.60%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.