Сравнение ERX с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
ERX и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или BOIL.
Корреляция
Корреляция между ERX и BOIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERX и BOIL
Основные характеристики
ERX:
0.59
BOIL:
-0.58
ERX:
0.99
BOIL:
-0.53
ERX:
1.13
BOIL:
0.94
ERX:
0.22
BOIL:
-0.60
ERX:
1.42
BOIL:
-1.00
ERX:
14.81%
BOIL:
60.30%
ERX:
35.42%
BOIL:
103.62%
ERX:
-99.54%
BOIL:
-100.00%
ERX:
-94.30%
BOIL:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -17.27% против -57.16% соответственно.
ERX
16.10%
13.30%
-3.34%
27.13%
-14.99%
-17.27%
BOIL
29.58%
69.51%
47.16%
-53.56%
-60.15%
-57.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и BOIL
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и BOIL
ERX
BOIL
Сравнение ERX c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и BOIL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.53% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и BOIL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 11.21%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 35.42%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.