Сравнение ERX с BOIL
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -10.44%/yr vs -57.67%/yr for BOIL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности ERX и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -10.44% против -57.67% соответственно.
ERX
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -18.65%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- -10.44%
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
Сравнение доходности по годам ERX и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 39.90% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between ERX and BOIL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. BOIL — Ранг доходности на риск
ERX
BOIL
Сравнение ERX c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.94 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -1.30 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и BOIL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -100.00% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -77.43% | +48.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -96.86% | +54.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -99.91% | +53.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.99% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.94% | -100.00% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -93.59% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 55.95% | -46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.55%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 22.78% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 104.55% | -70.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 113.22% | -71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.93% | 118.95% | -67.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 101.83% | -32.75% |
Сравнение комиссий ERX и BOIL
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и BOIL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.82% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and BOIL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to ERX (14.55%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.44% vs -57.67% for BOIL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.44% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
ERX has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for BOIL.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Oil & Gas. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.31% for BOIL.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор