Сравнение ERX с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
ERX и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -6.32% против -0.92% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и NUGT
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
ERX vs. NUGT — Ранг доходности на риск
ERX
NUGT
Сравнение ERX c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.57 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.51 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.31 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.80 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.57 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ERX и NUGT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и NUGT
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и NUGT
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.97% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -53.58% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -73.79% | +26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -96.91% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -99.74% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -91.43% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 16.75% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 33.96% | -20.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 77.66% | -48.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 91.60% | -41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 70.75% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 89.98% | -20.73% |