Сравнение ERX с ERY
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.47%/yr vs -33.62%/yr for ERY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности ERX и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -35.79%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -9.47% против -33.62% соответственно.
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
Сравнение доходности по годам ERX и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between ERX and ERY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between ERX and ERY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. ERY — Ранг доходности на риск
ERX
ERY
Сравнение ERX c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.77 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -1.37 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и ERY
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.99% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -56.88% | +28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -66.61% | +24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -94.04% | +47.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.66% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -99.99% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -96.91% | +29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 31.93% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и ERY
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 13.95% и 13.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 13.80% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.17% | 33.50% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 41.48% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 51.86% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 70.53% | -1.47% |
Сравнение комиссий ERX и ERY
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и ERY
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ERY в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and ERY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (13.95%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.47% vs -33.62% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.47% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.79% for ERX.
ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.07% for ERY.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор