Сравнение ERX с ERY
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -10.29%/yr vs -33.15%/yr for ERY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности ERX и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 60.67%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.37%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -10.29% против -33.15% соответственно.
ERX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 60.67%
- 6 месяцев
- 53.82%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- -10.29%
ERY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -53.41%
- 3 года*
- -26.88%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -33.15%
Сравнение доходности по годам ERX и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 60.67% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.37% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between ERX and ERY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between ERX and ERY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. ERY — Ранг доходности на риск
ERX
ERY
Сравнение ERX c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.92 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -1.69 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -1.31 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.73 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.54 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ERX и ERY
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.99% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -58.18% | +34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -67.94% | +25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -94.04% | +47.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.66% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.89% | -99.99% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -96.93% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 33.64% | -24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и ERY
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеют волатильность 14.44% и 14.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 14.54% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 32.77% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 40.82% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.99% | 51.90% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 70.61% | -1.47% |
Сравнение комиссий ERX и ERY
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и ERY
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ERY в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.67% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.61% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and ERY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (14.54%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.29% vs -33.15% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.29% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.67% for ERX.
ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.07% for ERY.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор