- ISIN
- US25459W8881
- CUSIP
- 25459W888
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 1 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Energy Select Sector Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $211M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) прибавил 57.5% с начала года. Текущая цена акции ERX — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,337.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) показал доход в 57.54% с начала года и 68.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERX составила -10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -86.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ERX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -60.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.10% | 19.11% | 20.58% | -5.90% | -11.93% | -10.45% | 14.49% | 57.54% | |||||
| 2025 | 3.88% | 6.83% | 6.35% | -28.69% | 1.78% | 9.08% | 5.04% | 6.49% | -1.21% | -3.60% | 4.73% | -1.39% | 2.79% |
| 2024 | -1.93% | 5.75% | 21.61% | -2.61% | -1.57% | -3.49% | 3.58% | -5.10% | -6.70% | 0.86% | 15.23% | -18.71% | 1.09% |
| 2023 | 4.46% | -14.23% | -1.37% | 4.77% | -19.97% | 13.07% | 15.30% | 2.60% | 4.09% | -12.20% | -2.33% | -0.81% | -12.26% |
| 2022 | 39.98% | 13.98% | 18.06% | -4.07% | 31.74% | -32.56% | 18.30% | 4.20% | -19.59% | 53.89% | 1.29% | -7.03% | 130.58% |
| 2021 | 6.62% | 48.24% | 4.74% | 0.34% | 11.22% | 7.75% | -16.81% | -4.64% | 17.65% | 20.76% | -10.45% | 5.49% | 111.91% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares has an annualized alpha of -17.64%, beta of 2.79, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2008.
- This ETF captured 232.84% of S&P 500 Index gains and 232.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -17.64% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.79 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -17.64%
- Бета
- 2.79
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 232.84%
- Участие в снижении
- 232.42%
Комиссия
Комиссия ERX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.71 | -3.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Energy Bull 2X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.42 | $1.64 | $1.80 | $1.49 | $0.64 | $0.34 | $2.73 | $4.70 | $2.98 |
Дивидендный доход | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares показал максимальную просадку в 99.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Energy Bull 2X Shares составляет 92.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.54%март 2020 г. | 5y 9mo | — | 12y 26dиюнь 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-69.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 2y 6mo | 2y 11moмай 2011 г. - апр. 2014 г. | — |
-66.34%март 2009 г. | 3mo 7d | 7mo 18d | 10mo 25dнояб. 2008 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.85%июль 2010 г. | 2mo 7d | 4mo 12d | 6mo 19dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
-43.29%нояб. 2008 г. | 1d | 6d | 7dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| ERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -56.78% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -9.10% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -18.90% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -25.43% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -33.92% | -64.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -1.00% | -91.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -10.70% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 2.09% | +9.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ERX
Добавьте Direxion Daily Energy Bull 2X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERX