PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERX с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERX с DIG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

ERX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или DIG.

Корреляция

Корреляция между ERX и DIG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ERX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERX:

-0.58

DIG:

-0.57

Коэф-т Сортино

ERX:

-0.47

DIG:

-0.47

Коэф-т Омега

ERX:

0.93

DIG:

0.93

Коэф-т Кальмара

ERX:

-0.28

DIG:

-0.34

Коэф-т Мартина

ERX:

-1.65

DIG:

-1.64

Индекс Язвы

ERX:

16.27%

DIG:

16.23%

Дневная вол-ть

ERX:

49.80%

DIG:

49.86%

Макс. просадка

ERX:

-99.54%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

ERX:

-95.67%

DIG:

-74.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERX показывает доходность -11.87%, а DIG немного выше – -11.84%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -20.94% против -5.56% соответственно.

ERX

С начала года

-11.87%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-27.68%

5 лет

28.99%

10 лет

-20.94%

DIG

С начала года

-11.84%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-27.57%

5 лет

29.32%

10 лет

-5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ERX и DIG

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERX и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и DIG

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DIG в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		3.22%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.64%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ERX и DIG

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и DIG

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 19.70% и 19.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...