Сравнение ERX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
ERX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или DIG.
Основные характеристики
| ERX | DIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 19.72% |
| Дох-ть за 1 год | 32.79% | 31.68% |
| Дох-ть за 3 года | 43.22% | 43.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.91% | 6.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -23.02% | -5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 37.23% |
| Макс. просадка | -99.54% | -97.04% |
| Current Drawdown | -94.16% | -65.39% |
Корреляция
Корреляция между ERX и DIG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERX и DIG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERX показывает доходность 20.31%, а DIG немного ниже – 19.72%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -23.02% против -5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и DIG
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и DIG
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DIG в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.68% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.05% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и DIG
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и DIG
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 9.31% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.