PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.37%/yr vs 4.90%/yr for DIG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности ERX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERX показывает доходность 66.84%, а DIG немного ниже – 66.82%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -9.37% против 4.90% соответственно.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between ERX and DIG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between ERX and DIG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERX и DIG

Секторы
ERX
DIG

Энергетика

100.0%
61.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
DIG
61.8%

Сырьевые материалы

ERX

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

DIG

-

Финансовые услуги

ERX

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

ERX

-

DIG

-

Промышленность

ERX

-

DIG

-

Недвижимость

ERX

-

DIG

-

Технологии

ERX

-

DIG

-

Коммунальные услуги

ERX

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGTERX с AVL
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLEDIG с NRGU

Доходность на риск

ERX vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.43

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.78

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

11.54

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ERX и DIG

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-97.04%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-23.29%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-42.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-46.02%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-92.53%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-51.13%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-64.36%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

8.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и DIG

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 16.49% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

16.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

33.00%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

40.83%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

51.59%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

57.80%

+11.36%

Сравнение комиссий ERX и DIG

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и DIG

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DIG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ERX and DIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -9.37% for ERX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.49% for DIG.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор