Сравнение ERX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
ERX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или DIG.
Корреляция
Корреляция между ERX и DIG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERX и DIG
Основные характеристики
ERX:
0.59
DIG:
0.59
ERX:
0.99
DIG:
1.00
ERX:
1.13
DIG:
1.13
ERX:
0.22
DIG:
0.28
ERX:
1.42
DIG:
1.43
ERX:
14.81%
DIG:
14.72%
ERX:
35.42%
DIG:
35.43%
ERX:
-99.54%
DIG:
-97.04%
ERX:
-94.30%
DIG:
-66.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERX показывает доходность 16.10%, а DIG немного выше – 16.23%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -17.27% против -1.72% соответственно.
ERX
16.10%
13.30%
-3.34%
27.13%
-14.99%
-17.27%
DIG
16.23%
13.41%
-3.13%
27.25%
8.82%
-1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и DIG
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и DIG
ERX
DIG
Сравнение ERX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и DIG
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DIG в 2.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.53% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.70% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и DIG
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и DIG
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 11.21% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.