Сравнение ERX с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
ERX и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -6.32% против -9.67% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и UCO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
ERX vs. UCO — Ранг доходности на риск
ERX
UCO
Сравнение ERX c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.66 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.80 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ERX и UCO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и UCO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и UCO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.95% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -34.77% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -67.24% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -98.75% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -99.40% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -85.35% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 20.76% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 25.64% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 40.74% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 57.38% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 59.11% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 71.31% | -2.06% |