Сравнение ERX с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
ERX и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или UCO.
Корреляция
Корреляция между ERX и UCO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и UCO
Основные характеристики
ERX:
-0.14
UCO:
-0.13
ERX:
0.05
UCO:
0.12
ERX:
1.01
UCO:
1.01
ERX:
-0.05
UCO:
-0.06
ERX:
-0.36
UCO:
-0.37
ERX:
13.72%
UCO:
16.33%
ERX:
35.59%
UCO:
45.14%
ERX:
-99.54%
UCO:
-99.95%
ERX:
-95.32%
UCO:
-99.58%
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -20.65% против -28.60% соответственно.
ERX
-3.74%
-23.63%
-11.65%
-7.25%
-18.74%
-20.65%
UCO
-0.46%
-0.50%
-21.32%
-9.03%
-27.01%
-28.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и UCO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и UCO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 3.18% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и UCO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 9.81%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.