Сравнение ERX с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
ERX и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или UCO.
Корреляция
Корреляция между ERX и UCO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и UCO
Основные характеристики
ERX:
-0.75
UCO:
-0.85
ERX:
-0.85
UCO:
-1.11
ERX:
0.88
UCO:
0.87
ERX:
-0.38
UCO:
-0.42
ERX:
-2.27
UCO:
-1.90
ERX:
16.03%
UCO:
21.84%
ERX:
48.92%
UCO:
48.99%
ERX:
-99.54%
UCO:
-99.95%
ERX:
-95.98%
UCO:
-99.67%
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность -18.13%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -24.95%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -21.99% против -28.36% соответственно.
ERX
-18.13%
-23.65%
-25.72%
-35.31%
37.76%
-21.99%
UCO
-24.95%
-15.51%
-22.52%
-41.66%
15.22%
-28.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и UCO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и UCO
ERX
UCO
Сравнение ERX c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и UCO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 3.47% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и UCO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и UCO
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 34.09% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 23.62%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.