Сравнение ERX с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
ERX и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или UCO.
Основные характеристики
| ERX | UCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | -5.82% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | -9.96% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.34% | -26.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.46% | -32.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | -0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | -1.16 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 14.99% |
| Дневная вол-ть | 35.47% | 47.55% |
| Макс. просадка | -99.54% | -99.95% |
| Текущая просадка | -94.04% | -99.61% |
Корреляция
Корреляция между ERX и UCO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и UCO
С начала года, ERX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -20.46% против -32.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и UCO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и UCO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.49% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и UCO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 9.72%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.