PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERX с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с UCO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.50%/yr vs 23.23%/yr for UCO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ERX charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности ERX и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 58.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 82.61%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -9.50% против 23.23% соответственно.

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%

UCO

1 день
-0.95%
1 месяц
7.73%
6 месяцев
51.35%
С начала года
82.61%
1 год
51.22%
3 года*
4.27%
5 лет*
14.72%
10 лет*
23.23%
Всё время*
-9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
$136.58M$141.87M$140.67M

Сравнение доходности по годам ERX и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		82.61%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between ERX and UCO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.64

The correlation between ERX and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с BOILERX с NUGTERX с AVL
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с GUSHUCO с BNOUCO с LABU

Доходность на риск

ERX vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ERX c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.86

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.44

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.34

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

3.37

+2.81

ERX vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и UCO

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-99.86%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.97%

-38.55%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-50.38%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-67.24%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-96.50%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.99%

-85.83%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.26%

-82.13%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

15.26%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и UCO

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.41%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

24.00%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

51.41%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

60.25%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.46%

60.46%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.84%

317.72%

-248.88%

Сравнение комиссий ERX и UCO

ERX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и UCO

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and UCO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (24.00%) compared to ERX (12.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs UCO's -99.86%.

On 10-year performance, UCO leads with 23.23% vs -9.50% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 23.23% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for UCO.

ERX is categorized as Energy Equities, while UCO is Oil & Gas. ERX tracks Energy Select Sector Index (200%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for ERX and 0.95% for UCO.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор