Сравнение ERX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ERX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -6.32% против 11.23% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и XLE
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
ERX vs. XLE — Ранг доходности на риск
ERX
XLE
Сравнение ERX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.23 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ERX и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и XLE
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и XLE
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -71.26% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -18.79% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -26.04% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -66.81% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -5.74% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -18.05% | -48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 7.15% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и XLE
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 6.45% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 14.46% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 25.21% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 26.09% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 29.50% | +39.75% |