Сравнение ERX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
ERX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или XLE.
Корреляция
Корреляция между ERX и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERX и XLE
Основные характеристики
ERX:
0.30
XLE:
0.60
ERX:
0.63
XLE:
0.89
ERX:
1.08
XLE:
1.11
ERX:
0.11
XLE:
0.75
ERX:
0.69
XLE:
1.61
ERX:
15.80%
XLE:
6.69%
ERX:
35.95%
XLE:
18.04%
ERX:
-99.54%
XLE:
-71.54%
ERX:
-94.55%
XLE:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -19.14% против 5.31% соответственно.
ERX
11.01%
-2.58%
-0.52%
6.93%
-10.77%
-19.14%
XLE
6.15%
-0.93%
2.28%
8.57%
15.97%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и XLE
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и XLE
ERX
XLE
Сравнение ERX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и XLE
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.65% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и XLE
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и XLE
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.