Сравнение ERX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
ERX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или XLE.
Основные характеристики
| ERX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | 18.13% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 22.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.34% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.46% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 35.47% | 17.79% |
| Макс. просадка | -99.54% | -71.54% |
| Текущая просадка | -94.04% | -1.84% |
Корреляция
Корреляция между ERX и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERX и XLE
С начала года, ERX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -20.46% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и XLE
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и XLE
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.49% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и XLE
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и XLE
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.