PortfoliosLab logo
Сравнение ERX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERX и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ERX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.16%
-7.27%
ERX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERX:

-0.16

XLE:

0.12

Коэф-т Сортино

ERX:

0.02

XLE:

0.28

Коэф-т Омега

ERX:

1.00

XLE:

1.03

Коэф-т Кальмара

ERX:

-0.06

XLE:

0.15

Коэф-т Мартина

ERX:

-0.40

XLE:

0.35

Индекс Язвы

ERX:

13.97%

XLE:

6.08%

Дневная вол-ть

ERX:

35.56%

XLE:

17.89%

Макс. просадка

ERX:

-99.54%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

ERX:

-95.33%

XLE:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -20.74% против 4.44% соответственно.


ERX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-24.34%

6 месяцев

-13.75%

1 год

-6.23%

5 лет

-18.74%

10 лет

-20.74%

XLE

С начала года

2.82%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-4.72%

1 год

1.44%

5 лет

11.59%

10 лет

4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERX и XLE

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.160.12
Коэффициент Сортино ERX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.020.28
Коэффициент Омега ERX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.03
Коэффициент Кальмара ERX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.060.15
Коэффициент Мартина ERX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.400.35
ERX
XLE

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
0.12
ERX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и XLE

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XLE в 2.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
2.48%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.59%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок ERX и XLE

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.33%
-13.50%
ERX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и XLE

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.87%
5.01%
ERX
XLE