Сравнение MSFO с APLY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 38.17% for APLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 5.61% |
Correlation
The correlation between MSFO and APLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between MSFO and APLY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. APLY — Ранг доходности на риск
MSFO
APLY
Сравнение MSFO c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.26 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.84 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и APLY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -30.41% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -11.76% | -17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | 0.00% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -6.81% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 4.88% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и APLY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.53% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 16.20% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 20.00% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.36% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.36% | -1.13% |
Сравнение комиссий MSFO и APLY
И MSFO, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и APLY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and APLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs -16.63% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 34.80% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор