PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AAPL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.15

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

APLY:

0.49

AAPL:

0.93

Коэф-т Омега

APLY:

1.07

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.19

AAPL:

0.50

Коэф-т Мартина

APLY:

0.65

AAPL:

1.65

Индекс Язвы

APLY:

8.93%

AAPL:

10.00%

Дневная вол-ть

APLY:

27.51%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

APLY:

-16.48%

AAPL:

-17.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLY показывает доходность -14.35%, а AAPL немного ниже – -15.01%.

APLY

С начала года

-14.35%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-8.22%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.01%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-5.45%

1 год

13.81%

5 лет

23.31%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.82%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		33.82%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPL

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 8.07%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...