Сравнение APLY с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL).
APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APLY и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
APLY
AAPL
Сравнение APLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.10 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между APLY и AAPL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и AAPL
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и AAPL
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -81.80% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.07% | -22.99% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -10.59% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -29.71% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 7.41% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и AAPL
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.65% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 15.11% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 31.61% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 27.46% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 28.93% | -7.78% |