Сравнение APLY с AAPL
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 3 years, APLY returned 12.18%/yr vs 20.68%/yr for AAPL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности APLY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам APLY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 18.62% | 11.44% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 16.12% |
Correlation
The correlation between APLY and AAPL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between APLY and AAPL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
APLY
AAPL
Сравнение APLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.94 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 9.91 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и AAPL
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -81.80% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.80% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -33.36% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.26% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -29.61% | +22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.47% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и AAPL
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.01% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 15.88% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.31% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 27.45% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 28.89% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и AAPL
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, APLY and AAPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPL has higher volatility (5.01%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор