Сравнение APLY с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.78

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

APLY:

1.11

AAPL:

1.18

Коэф-т Омега

APLY:

1.15

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.85

AAPL:

0.97

Коэф-т Мартина

APLY:

2.63

AAPL:

3.17

Индекс Язвы

APLY:

5.65%

AAPL:

6.60%

Дневная вол-ть

APLY:

19.12%

AAPL:

26.30%

Макс. просадка

APLY:

-17.41%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

APLY:

-12.70%

AAPL:

-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -18.77%.

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-18.77%

1 месяц

-13.88%

6 месяцев

-9.76%

1 год

20.34%

5 лет

28.34%

10 лет

21.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLY: 0.81

AAPL: 0.80

Коэффициент Сортино

APLY: 1.15

AAPL: 1.18

Коэффициент Омега

APLY: 1.16

AAPL: 1.17

Коэффициент Кальмара

APLY: 0.89

AAPL: 0.97

Коэффициент Мартина

APLY: 2.73

AAPL: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.58%, что больше доходности AAPL в 0.49%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.49%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPL

Максимальная просадка APLY за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 7.60%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и AAPL

APLY

AAPL

Сравнение APLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPL

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество