PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL).

APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
26.43%
APLY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.40

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

APLY:

0.73

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

APLY:

1.11

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.35

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

APLY:

1.38

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

APLY:

7.84%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

APLY:

27.30%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

APLY:

-17.77%

AAPL:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -15.68%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%.

APLY

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

9.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APLY: 0.40
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APLY: 0.73
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APLY: 1.11
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
APLY: 0.35
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APLY: 1.38
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.80
APLY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.46%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPL

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.77%
-19.47%
APLY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 20.07%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
22.62%
APLY
AAPL