PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AMZY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).

APLY и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или AMZY.

Корреляция

Корреляция между APLY и AMZY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.01

AMZY:

0.09

Коэф-т Сортино

APLY:

0.30

AMZY:

0.32

Коэф-т Омега

APLY:

1.04

AMZY:

1.04

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.07

AMZY:

0.12

Коэф-т Мартина

APLY:

0.24

AMZY:

0.31

Индекс Язвы

APLY:

8.74%

AMZY:

8.95%

Дневная вол-ть

APLY:

27.21%

AMZY:

26.37%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

APLY:

-20.50%

AMZY:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -4.72%.

APLY

С начала года

-18.47%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-12.68%

1 год

0.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-4.72%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-2.71%

1 год

2.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и AMZY

И APLY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AMZY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%, что меньше доходности AMZY в 54.24%

TTM20242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.53%24.95%14.36%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		54.24%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AMZY

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AMZY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеют волатильность 8.75% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...