PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с AAPU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

APLY и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или AAPU.

Корреляция

Корреляция между APLY и AAPU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLY и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
17.66%
APLY
AAPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.40

AAPU:

0.45

Коэф-т Сортино

APLY:

0.73

AAPU:

1.06

Коэф-т Омега

APLY:

1.11

AAPU:

1.15

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.35

AAPU:

0.50

Коэф-т Мартина

APLY:

1.38

AAPU:

1.64

Индекс Язвы

APLY:

7.84%

AAPU:

17.87%

Дневная вол-ть

APLY:

27.30%

AAPU:

64.78%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

APLY:

-17.77%

AAPU:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -15.68%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -37.42%.

APLY

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

9.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-37.42%

1 месяц

-18.33%

6 месяцев

-27.62%

1 год

24.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и AAPU

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPU: 1.04%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APLY: 0.40
AAPU: 0.45
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APLY: 0.73
AAPU: 1.06
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APLY: 1.11
AAPU: 1.15
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
APLY: 0.35
AAPU: 0.50
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APLY: 1.38
AAPU: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPU равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.45
APLY
AAPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и AAPU

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что больше доходности AAPU в 24.19%

TTM202420232022
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.46%24.95%14.36%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		24.19%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок APLY и AAPU

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.77%
-41.74%
APLY
AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и AAPU

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 20.07%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 44.13%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
44.13%
APLY
AAPU