Сравнение APLY с MRNY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение APLY с MRNY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

APLY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или MRNY.

Корреляция

Корреляция между APLY и MRNY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности APLY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLY

MRNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.29

MRNY:

-1.43

Коэф-т Сортино

APLY:

0.49

MRNY:

-2.81

Коэф-т Омега

APLY:

1.07

MRNY:

0.63

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.30

MRNY:

-0.96

Коэф-т Мартина

APLY:

1.03

MRNY:

-1.44

Индекс Язвы

APLY:

5.79%

MRNY:

53.39%

Дневная вол-ть

APLY:

20.86%

MRNY:

53.82%

Макс. просадка

APLY:

-19.94%

MRNY:

-80.19%

Текущая просадка

APLY:

-19.94%

MRNY:

-80.19%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -17.90%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -39.51%.

APLY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-11.18%

1 год

5.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNY

С начала года

-39.51%

1 месяц

-14.65%

6 месяцев

-55.41%

1 год

-76.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий APLY и MRNY

И APLY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

MRNY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

MRNY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и MRNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLY: 0.29

MRNY: -1.43

Коэффициент Сортино

APLY: 0.49

MRNY: -2.81

Коэффициент Омега

APLY: 1.07

MRNY: 0.63

Коэффициент Кальмара

APLY: 0.30

MRNY: -0.96

Коэффициент Мартина

APLY: 1.03

MRNY: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLY

MRNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MRNY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.17%, что меньше доходности MRNY в 235.98%

	TTM	2024	2023
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	31.17%	24.95%	14.36%
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	235.98%	178.49%	1.75%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MRNY

Максимальная просадка APLY за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки MRNY в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLY

MRNY

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 11.34%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLY

MRNY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLY с MRNY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLY и MRNY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APLY и MRNY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и MRNY

APLY

MRNY

Сравнение APLY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MRNY

Просадки

Сравнение просадок APLY и MRNY

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MRNY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество