PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLY с MRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с MRNY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

APLY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLY или MRNY.

Корреляция

Корреляция между APLY и MRNY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

0.01

MRNY:

-1.41

Коэф-т Сортино

APLY:

0.30

MRNY:

-2.86

Коэф-т Омега

APLY:

1.04

MRNY:

0.63

Коэф-т Кальмара

APLY:

0.07

MRNY:

-0.97

Коэф-т Мартина

APLY:

0.24

MRNY:

-1.34

Индекс Язвы

APLY:

8.74%

MRNY:

59.00%

Дневная вол-ть

APLY:

27.21%

MRNY:

56.23%

Макс. просадка

APLY:

-31.09%

MRNY:

-80.93%

Текущая просадка

APLY:

-20.50%

MRNY:

-80.76%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -41.25%.

APLY

С начала года

-18.47%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-12.68%

1 год

0.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNY

С начала года

-41.25%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-47.61%

1 год

-78.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APLY и MRNY

И APLY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLY и MRNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MRNY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%, что меньше доходности MRNY в 186.36%

TTM20242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.53%24.95%14.36%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		186.36%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MRNY

Максимальная просадка APLY за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки MRNY в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 8.75%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...