PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APLY с MRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APLY и MRNY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности APLY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.43%
-53.93%
APLY
MRNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLY:

1.15

MRNY:

-1.24

Коэф-т Сортино

APLY:

1.61

MRNY:

-1.90

Коэф-т Омега

APLY:

1.22

MRNY:

0.74

Коэф-т Кальмара

APLY:

1.37

MRNY:

-0.81

Коэф-т Мартина

APLY:

4.36

MRNY:

-1.53

Индекс Язвы

APLY:

4.46%

MRNY:

37.51%

Дневная вол-ть

APLY:

16.92%

MRNY:

46.23%

Макс. просадка

APLY:

-15.85%

MRNY:

-70.50%

Текущая просадка

APLY:

0.00%

MRNY:

-68.99%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -61.49%.


APLY

С начала года

20.27%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

17.30%

1 год

19.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNY

С начала года

-61.49%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-61.48%

1 год

-59.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий APLY и MRNY

И APLY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.


APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APLY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.15-1.24
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.61-1.90
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.220.74
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69-0.81
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.36-1.53
APLY
MRNY

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.15
-1.24
APLY
MRNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MRNY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.61%, что меньше доходности MRNY в 188.53%


TTM2023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
24.61%14.36%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
188.53%1.75%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MRNY

Максимальная просадка APLY за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MRNY в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-68.99%
APLY
MRNY

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.27%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
13.97%
APLY
MRNY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab