Сравнение APLY с AAPY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs 47.12% for AAPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 13.44% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between APLY and AAPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between APLY and AAPY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. AAPY — Ранг доходности на риск
APLY
AAPY
Сравнение APLY c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.27 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.25 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и AAPY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -29.22% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.47% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -6.29% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.73% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и AAPY
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 9.53%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.44% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 21.50% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 24.28% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.36% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.36% | -2.00% |
Сравнение комиссий APLY и AAPY
И APLY, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и AAPY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что больше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, APLY and AAPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 38.17% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 9.87% for AAPY.
APLY is categorized as Options Trading, while AAPY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор