Сравнение MSEGX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 15.47% против 8.97% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и VBIAX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
MSEGX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
MSEGX
VBIAX
Сравнение MSEGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.14 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 8.03 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и VBIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и VBIAX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и VBIAX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -35.90% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -7.78% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -21.53% | -48.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -22.78% | -46.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -4.10% | -22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -4.47% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 1.66% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и VBIAX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.71% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 6.20% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 11.39% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 11.05% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 11.18% | +22.45% |